PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с FXU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с FXU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and FXU (First Trust Utilities AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while FXU is a Utilities Equities fund tracking the StrataQuant Utilities Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.68%/yr vs 9.43%/yr for FXU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.62%/yr for FXU.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 9.49%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 4.68% против 9.43% соответственно.

FXG

1 день
2.07%
1 месяц
1.23%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.89%
1 год
-0.88%
3 года*
2.22%
5 лет*
3.58%
10 лет*
4.68%

FXU

1 день
1.22%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.73%
1 год
18.60%
3 года*
19.02%
5 лет*
12.94%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.89%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		9.49%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Correlation

The correlation between FXG and FXU is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.60

The correlation between FXG and FXU shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и FXU

Секторы
FXG
FXU

Потребительский защитный сектор

79.6%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Промышленность

4.0%
4.0%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

3.6%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

92.4%

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
FXU

-

Здравоохранение

FXG
8.3%
FXU

-

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
FXU

-

Промышленность

FXG
4.0%
FXU
4.0%

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
FXU

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

FXU

-

Энергетика

FXG

-

FXU
3.6%

Финансовые услуги

FXG

-

FXU

-

Недвижимость

FXG

-

FXU

-

Технологии

FXG

-

FXU

-

Коммунальные услуги

FXG

-

FXU
92.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с XLUFXU с VPUFXU с IDUFXU с JXIFXU с PUIFXU с VOO

Доходность на риск

FXG vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGFXUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
1.41

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.00
1.93

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.17

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.15

5.61

-5.77

FXG vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и FXU

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FXU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-49.00%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-8.63%

-4.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-17.46%

+4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-21.87%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-34.81%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.01%

-4.44%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-7.63%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.87%

3.32%

+2.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FXU

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 5.33% по сравнению с First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) с волатильностью 4.69%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

4.69%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

10.47%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

13.34%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.58%

16.56%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

18.35%

-3.38%

Сравнение комиссий FXG и FXU

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FXU

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности FXU в 2.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.82%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.14%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Часто задаваемые вопросы

FXG and FXU have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.33%) compared to FXU (4.69%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs FXU's -49.00%.

On 10-year performance, FXU leads with 9.43% vs 4.68% for FXG. On fees, FXU is cheaper at 0.62% per year. On volatility, FXU has been the lower-risk option at 4.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXU has performed better with a 9.43% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXU is cheaper with a 0.62% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 2.14% for FXU.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while FXU is Utilities Equities. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while FXU tracks StrataQuant Utilities Index. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.62% for FXU.

FXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и FXU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор