PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с FXU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с FXU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU).

FXG и FXU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXU - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Utilities Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FXU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и FXU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		11.27%21.86%22.50%-2.12%3.68%17.67%1.53%11.67%5.43%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FXU с доходностью 11.27%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FXU по среднегодовой доходности: 5.03% против 9.62% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

FXU

1 день
0.52%
1 месяц
-1.21%
С начала года
11.27%
6 месяцев
10.34%
1 год
23.84%
3 года*
17.86%
5 лет*
13.51%
10 лет*
9.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FXU:
FXU с UTESFXU с VPUFXU с IDUFXU с XLUFXU с VOOFXU с JXIFXU с PUI

Сравнение комиссий FXG и FXU

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXU в 0.62%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund

Доходность на риск

FXG vs. FXU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FXU
Ранг доходности на риск FXU: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXU: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXU: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXU: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXU: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXU: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FXU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGFXUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.60

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.11

-2.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

2.85

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

9.41

-9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. FXU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FXU равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FXU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGFXUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.60

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.82

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.53

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.43

+0.06

Корреляция

Корреляция между FXG и FXU составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FXU

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FXU в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
FXU
First Trust Utilities AlphaDEX Fund		2.10%2.29%2.41%2.52%2.03%2.00%3.97%2.34%2.40%3.81%2.62%3.90%

Просадки

Сравнение просадок FXG и FXU

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FXU в -49.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FXU.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGFXUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-49.00%

+10.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.57%

-2.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-21.87%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-34.81%

+7.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-1.80%

-5.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.66%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.60%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FXU

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Utilities AlphaDEX Fund (FXU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGFXUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

4.53%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.08%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.98%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

16.49%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

18.29%

-3.38%