Сравнение FXG с FXH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH).
FXG и FXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и FXH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и FXH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | -2.64% | 10.16% | 0.96% | -4.53% | -12.24% | 15.20% | 28.00% | 22.26% | -1.33% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FXH с доходностью -2.64%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FXH по среднегодовой доходности: 5.03% против 7.16% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
FXH
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- -2.64%
- 6 месяцев
- -0.63%
- 1 год
- 8.57%
- 3 года*
- 1.47%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- 7.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и FXH
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.
Доходность на риск
FXG vs. FXH — Ранг доходности на риск
FXG
FXH
Сравнение FXG c FXH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | FXH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.78 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.09 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.63 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.98 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.45 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.04 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.39 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FXG и FXH составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и FXH
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FXH в 0.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
FXH First Trust Health Care AlphaDEX Fund | 0.88% | 0.75% | 0.41% | 0.24% | 0.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и FXH
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FXH.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -43.70% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.20% | +1.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -29.49% | +13.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -30.61% | +3.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -12.07% | +4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.45% | +3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 3.90% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и FXH
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | FXH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 7.08% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.68% | -2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 19.23% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 16.46% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 18.46% | -3.55% |