PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXG с FXH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с FXH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) and FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - FXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while FXH is a Health & Biotech Equities fund tracking the StrataQuant Health Care Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXG returned 4.64%/yr vs 7.64%/yr for FXH. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXG charges 0.63%/yr vs 0.61%/yr for FXH.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у FXH с доходностью 9.42%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FXH по среднегодовой доходности: 4.64% против 7.64% соответственно.

FXG

1 день
2.27%
1 месяц
3.06%
6 месяцев
1.81%
С начала года
7.69%
1 год
5.09%
3 года*
2.84%
5 лет*
4.80%
10 лет*
4.64%

FXH

1 день
1.28%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
6.59%
С начала года
9.42%
1 год
23.96%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и FXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		7.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		9.42%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%

Correlation

The correlation between FXG and FXH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2007 г.

0.59

The correlation between FXG and FXH shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FXG и FXH

Секторы
FXG
FXH

Потребительский защитный сектор

79.6%

-

Здравоохранение

8.3%
100.0%

Потребительский циклический сектор

8.2%

-

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FXG
79.6%
FXH

-

Здравоохранение

FXG
8.3%
FXH
100.0%

Потребительский циклический сектор

FXG
8.2%
FXH

-

Промышленность

FXG
4.0%
FXH

-

Сырьевые материалы

FXG
2.0%
FXH

-

Коммуникационные услуги

FXG

-

FXH

-

Энергетика

FXG

-

FXH

-

Финансовые услуги

FXG

-

FXH

-

Недвижимость

FXG

-

FXH

-

Технологии

FXG

-

FXH

-

Коммунальные услуги

FXG

-

FXH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с VHTFXH с FXAIX

Доходность на риск

FXG vs. FXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXGFXHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
1.47

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.63
2.25

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.26

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

1.97

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

6.16

-5.34

FXG vs. FXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа FXH равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXG и FXH

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FXH в -43.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FXH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGFXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-43.70%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-12.20%

-0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-17.53%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-29.49%

+13.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-30.61%

+3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.81%

-2.00%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.04%

-9.43%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.17%

3.90%

+2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FXH

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGFXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

5.18%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

11.86%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.83%

16.35%

-2.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

16.68%

-2.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.99%

18.47%

-3.48%

Сравнение комиссий FXG и FXH

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FXH в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FXH

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности FXH в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.36%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXG and FXH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXG has higher volatility (5.82%) compared to FXH (5.18%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs FXH's -43.70%.

On 10-year performance, FXH leads with 7.64% vs 4.64% for FXG. On fees, FXH is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXH has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXH has performed better with a 7.64% return vs 4.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXH is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.63% for FXG.

FXG has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 0.83% for FXH.

FXG is categorized as Consumer Staples Equities, while FXH is Health & Biotech Equities. FXG tracks StrataQuant Consumer Staples Index, while FXH tracks StrataQuant Health Care Index. Their fees differ too: 0.63% for FXG and 0.61% for FXH.

FXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и FXH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор