Сравнение FXG с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Water ETF (FIW).
FXG и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXG и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXG и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 5.69% | -2.66% | 3.21% | 1.97% | 3.28% | 21.73% | 4.85% | 20.65% | -11.49% | 7.87% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.89% соответственно.
FXG
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 2.31%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 5.03%
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXG и FIW
FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
FXG vs. FIW — Ранг доходности на риск
FXG
FIW
Сравнение FXG c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXG | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.05 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.33 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 1.04 | -0.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXG | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.21 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.35 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.65 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.43 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между FXG и FIW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXG и FIW
Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXG First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund | 2.74% | 2.83% | 1.70% | 1.41% | 1.83% | 1.38% | 1.41% | 1.63% | 2.31% | 1.34% | 1.72% | 1.67% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок FXG и FIW
Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXG | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.69% | -52.75% | +14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -12.74% | +2.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.70% | -28.53% | +12.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.54% | -36.60% | +9.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -9.95% | +2.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -8.29% | +2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 4.01% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXG и FIW
Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.61%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXG | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | 5.83% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 11.03% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.25% | 18.65% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.44% | 18.30% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 19.88% | -4.97% |