PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXG с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FXG и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Staples Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXG и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXG и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		5.69%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность 5.69%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 5.03% против 11.48% соответственно.

FXG

1 день
0.17%
1 месяц
-6.84%
С начала года
5.69%
6 месяцев
2.31%
1 год
-0.13%
3 года*
2.96%
5 лет*
4.08%
10 лет*
5.03%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с CLIXFXG с VDCFXG с RSPFXG с XLPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FXG и FDL

FXG берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FXG vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.01

1.43

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

2.00

-1.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.28

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

1.77

-1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

7.07

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

1.43

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.97

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.67

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между FXG и FDL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и FDL

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.74%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FXG и FDL

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FXGFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-65.93%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.58%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-16.46%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-41.40%

+13.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-1.21%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-9.72%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.90%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и FDL

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) имеет более высокую волатильность в 3.61% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXGFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.61%

2.71%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

8.23%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.94%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.44%

14.32%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

17.09%

-2.18%