PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXG с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXG с AMZN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXG (First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund) is Consumer Staples Equities fund tracking the StrataQuant Consumer Staples Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past 10 years, FXG returned 4.23%/yr vs 21.29%/yr for AMZN. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FXG и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXG показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции FXG уступали акциям AMZN по среднегодовой доходности: 4.23% против 21.29% соответственно.

FXG

1 день
0.06%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-1.44%
1 год
-2.29%
3 года*
0.94%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.23%

AMZN

1 день
-2.53%
1 месяц
-8.10%
С начала года
8.32%
6 месяцев
7.59%
1 год
21.54%
3 года*
26.25%
5 лет*
9.30%
10 лет*
21.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXG и AMZN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		-0.18%-2.66%3.21%1.97%3.28%21.73%4.85%20.65%-11.49%7.87%
AMZN
Amazon.com, Inc		8.32%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%28.43%55.96%

Correlation

The correlation between FXG and AMZN is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.32

The correlation between FXG and AMZN shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с FXG:
FXG с KXIFXG с VDCFXG с CLIXFXG с XLPFXG с RSPFXG с IYKFXG с IHDG
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

FXG vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXG
Ранг доходности на риск FXG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXG: 77
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXG c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXGAMZNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.72

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.18

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.15

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

1.00

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

2.39

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXG vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXG на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа AMZN равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXG и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXGAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.72

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.66

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.57

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FXG и AMZN

Максимальная просадка FXG за все время составила -38.69%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXG и AMZN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXGAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.69%

-94.40%

+55.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.75%

-21.74%

+8.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.75%

-30.88%

+18.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.70%

-56.15%

+40.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.54%

-56.15%

+28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.70%

-9.08%

-3.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-28.12%

+22.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

9.02%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FXG и AMZN

Текущая волатильность для First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund (FXG) составляет 3.20%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что FXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXGAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

7.24%

-4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

20.35%

-11.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

30.00%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

35.50%

-22.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

32.46%

-17.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXG и AMZN

Дивидендная доходность FXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXG
First Trust Consumer Staples AlphaDEX Fund		2.90%2.83%1.70%1.41%1.83%1.38%1.41%1.63%2.31%1.34%1.72%1.67%

Часто задаваемые вопросы

FXG and AMZN have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMZN has higher volatility (7.24%) compared to FXG (3.20%). In terms of maximum drawdown, FXG dropped -38.69% vs AMZN's -94.40%.

AMZN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXG и AMZN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор