PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXE с EURUSD=X
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с EURUSD=X

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и EUR/USD (EURUSD=X).

FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXE или EURUSD=X.

Корреляция

Корреляция между FXE и EURUSD=X составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FXE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и EUR/USD (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXE:

0.81

EURUSD=X:

0.66

Коэф-т Сортино

FXE:

1.41

EURUSD=X:

1.08

Коэф-т Омега

FXE:

1.16

EURUSD=X:

1.10

Коэф-т Кальмара

FXE:

0.18

EURUSD=X:

0.03

Коэф-т Мартина

FXE:

1.80

EURUSD=X:

1.41

Индекс Язвы

FXE:

3.65%

EURUSD=X:

4.22%

Дневная вол-ть

FXE:

7.82%

EURUSD=X:

7.41%

Макс. просадка

FXE:

-43.33%

EURUSD=X:

-39.99%

Текущая просадка

FXE:

-30.62%

EURUSD=X:

-29.65%

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: -0.28% против -0.14% соответственно.

FXE

С начала года

9.23%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

5.83%

1 год

6.34%

5 лет

1.20%

10 лет

-0.28%

EURUSD=X

С начала года

8.63%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

4.94%

1 год

4.43%

5 лет

1.11%

10 лет

-0.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXE и EURUSD=X

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг риск-скорректированной доходности FXE, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг риск-скорректированной доходности EURUSD=X, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и EUR/USD (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок FXE и EURUSD=X

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -39.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EURUSD=X. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и EURUSD=X

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с EUR/USD (EURUSD=X) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...