Сравнение FXE с EURUSD=X
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, FXE returned 0.35%/yr vs 0.37%/yr for EURUSD=X. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности FXE и EURUSD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -2.20%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: 0.35% против 0.37% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- -0.97%
- С начала года
- -2.20%
- 1 год
- -0.59%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 0.35%
EURUSD=X
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.55%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- -1.37%
- 3 года*
- 0.62%
- 5 лет*
- -0.62%
- 10 лет*
- 0.37%
Сравнение доходности по годам FXE и EURUSD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -2.20% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
EURUSD=X Euro / U.S. Dollar | -2.62% | 13.43% | -6.18% | 3.16% | -6.01% | -6.81% | 8.85% | -1.94% | -4.66% | 14.14% |
Correlation
The correlation between FXE and EURUSD=X is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between FXE and EURUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск
FXE
EURUSD=X
Сравнение FXE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | EURUSD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | -0.20 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | -0.40 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и EURUSD=X
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EURUSD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -40.01% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -5.67% | +0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -8.55% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.21% | -19.28% | -0.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -23.31% | -3.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.87% | -28.47% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.34% | -23.61% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 2.85% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и EURUSD=X
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.58% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | EURUSD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 1.02% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.47% | 4.01% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.17% | 5.80% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.65% | 7.38% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 7.08% | +0.18% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and EURUSD=X have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXE has higher volatility (1.58%) compared to EURUSD=X (1.02%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs EURUSD=X's -40.01%.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.10 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и EURUSD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор