PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с EURUSD=X
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FXE с EURUSD=X

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) is Currency fund tracking the Euro, while EURUSD=X (Euro / U.S. Dollar) is a currency. Over the past 10 years, FXE returned 0.27%/yr vs 0.30%/yr for EURUSD=X. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности FXE и EURUSD=X

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.89%, что значительно выше, чем у EURUSD=X с доходностью -3.24%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям EURUSD=X по среднегодовой доходности: 0.27% против 0.30% соответственно.

FXE

1 день
0.16%
1 месяц
-2.19%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.80%
3 года*
2.93%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
0.27%

EURUSD=X

1 день
0.05%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
-3.56%
1 год
-2.52%
3 года*
1.38%
5 лет*
-0.97%
10 лет*
0.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и EURUSD=X

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.89%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
EURUSD=X
Euro / U.S. Dollar		-3.24%13.43%-6.18%3.16%-6.01%-6.81%8.85%-1.94%-4.66%14.14%

Correlation

The correlation between FXE and EURUSD=X is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2007 г.

0.97

The correlation between FXE and EURUSD=X has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Euro / U.S. Dollar

Часто сравнивают с FXE:
FXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с FXBFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO
Часто сравнивают с EURUSD=X:
EURUSD=X с BTC-USDEURUSD=X с GBPUSD=XEURUSD=X с NZDUSD=XEURUSD=X с ^GDAXIEURUSD=X с USDEURUSD=X с AUDUSD=XEURUSD=X с ^STOXX

Доходность на риск

FXE vs. EURUSD=X — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 66
Ранг коэф-та Мартина
EURUSD=X
Ранг доходности на риск EURUSD=X: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EURUSD=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EURUSD=X: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EURUSD=X: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c EURUSD=X - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEEURUSD=XDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
-0.35

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.37
-0.46

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.95

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.36

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.77

-0.82

+0.05

FXE vs. EURUSD=X - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EURUSD=X равному -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и EURUSD=X, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и EURUSD=X

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки EURUSD=X в -40.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и EURUSD=X.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEEURUSD=XРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-40.01%

-3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-5.67%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-8.83%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-19.63%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-23.31%

-3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.37%

-28.93%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-23.50%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.68%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и EURUSD=X

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.55% по сравнению с Euro / U.S. Dollar (EURUSD=X) с волатильностью 1.46%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EURUSD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEEURUSD=XРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.46%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.40%

4.19%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.21%

5.85%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

7.40%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

7.10%

+0.16%

Часто задаваемые вопросы

FXE and EURUSD=X have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXE has higher volatility (1.55%) compared to EURUSD=X (1.46%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs EURUSD=X's -40.01%.

FXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.29 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и EURUSD=X

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор