Сравнение FXE с VGK
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Trust) and VGK (Vanguard FTSE Europe ETF) are both exchange-traded funds - FXE is a Currency fund tracking the WM/Reuters Euro Closing Spot Rate, while VGK is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.39%/yr vs 10.15%/yr for VGK. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. FXE charges 0.40%/yr vs 0.06%/yr for VGK.
Доходность
Сравнение доходности FXE и VGK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 11.87%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям VGK по среднегодовой доходности: 0.39% против 10.15% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.14%
VGK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.09%
- 6 месяцев
- 6.30%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 24.22%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 10.15%
- Всё время*
- 6.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.48M | $6.68M | $15.79M | |
| $209.62M | $177.72M | $221.99M |
Сравнение доходности по годам FXE и VGK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | -1.22% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 11.87% | 35.83% | 1.88% | 20.19% | -15.98% | 16.89% | 5.43% | 24.85% | -14.89% | 26.98% |
Correlation
The correlation between FXE and VGK is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.56 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2005 г. | 0.48 |
The correlation between FXE and VGK shifts across timeframes, from 0.47 (10 years) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. VGK — Ранг доходности на риск
FXE
VGK
Сравнение FXE c VGK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | VGK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.27 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.01 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 7.66 | -7.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и VGK
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки VGK в -63.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и VGK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -63.61% | +20.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -12.09% | +6.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -14.31% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -32.74% | +12.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -37.24% | +10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | 0.00% | -28.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -13.25% | -9.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 3.17% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и VGK
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | VGK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.99% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 13.74% | -9.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 15.84% | -10.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 17.98% | -10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 18.49% | -11.24% |
Сравнение комиссий FXE и VGK
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VGK в 0.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и VGK
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности VGK в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | 2.80% | 2.86% | 3.61% | 3.15% | 3.25% | 3.05% | 2.11% | 3.27% | 3.95% | 2.70% | 3.52% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and VGK have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VGK has higher volatility (3.99%) compared to FXE (1.26%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs VGK's -63.61%.
On 10-year performance, VGK leads with 10.15% vs 0.39% for FXE. On fees, VGK is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VGK has performed better with a 10.15% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VGK is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for FXE.
VGK has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.75% for FXE.
FXE is categorized as Currency, while VGK is Europe Equities. FXE tracks WM/Reuters Euro Closing Spot Rate, while VGK tracks FTSE Developed Europe All Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.06% for VGK.
VGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и VGK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор