PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

FXE — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Euro. FXE запущен 9 дек. 2005 г. и имеет комиссию в 0.40%.

Информация о ETF

ISIN

US46138K1034

CUSIP

46138K103

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

9 дек. 2005 г.

Регион

Developed Europe (Broad)

Категория

Currency

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Euro

Домашняя страница

www.invesco.com

Класс актива

Валюта

Комиссия

Комиссия FXE составляет 0.40%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Популярные сравнения:
FXE с IEF FXE с FXY FXE с VOO FXE с VGK FXE с SPY FXE с QQQ FXE с XLK FXE с FXC FXE с EURUSD=X FXE с TLT
Популярные сравнения:
FXE с IEF FXE с FXY FXE с VOO FXE с VGK FXE с SPY FXE с QQQ FXE с XLK FXE с FXC FXE с EURUSD=X FXE с TLT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) показал доход в 10.33% с начала года и 7.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXE составила 0.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

FXE

С начала года

10.33%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

8.30%

1 год

7.02%

3 года

3.27%

5 лет

0.89%

10 лет

0.21%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FXE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.32%0.14%4.34%4.84%0.39%10.33%
2024-1.92%0.18%0.04%-0.88%1.87%-1.13%1.25%2.35%0.84%-2.13%-2.73%-1.86%-4.18%
20231.58%-2.64%2.68%1.72%-2.93%2.26%0.92%-1.18%-2.37%0.29%3.08%1.61%4.87%
2022-1.30%-0.32%-1.41%-4.72%1.64%-2.46%-2.55%-1.76%-2.52%0.88%5.24%2.91%-6.57%
2021-0.76%-0.64%-2.89%2.47%1.31%-2.84%-0.03%-0.54%-2.01%-0.31%-1.99%0.25%-7.83%
2020-1.19%-0.51%-0.19%-0.73%1.20%1.15%4.78%1.22%-1.82%-0.75%2.36%2.33%7.94%
2019-0.16%-0.69%-1.42%-0.12%-0.42%1.72%-2.77%-0.73%-0.90%2.23%-1.28%1.71%-2.90%
20183.43%-1.81%0.78%-1.94%-3.27%-0.16%0.04%-0.79%-0.04%-2.47%-0.13%1.12%-5.30%
20172.49%-1.94%0.61%2.04%3.08%1.57%3.59%0.51%-0.81%-1.51%2.09%0.77%13.05%
2016-0.40%0.38%4.52%0.59%-2.91%-0.39%0.73%-0.28%0.64%-2.38%-3.53%-0.70%-3.89%
2015-6.65%-0.99%-4.00%4.41%-2.23%1.44%-1.53%2.10%-0.43%-1.66%-3.96%2.81%-10.69%
2014-1.99%2.30%-0.23%0.67%-1.77%0.45%-2.24%-1.93%-3.91%-0.80%-0.83%-2.71%-12.39%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FXE составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FXE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.87
  • За 5 лет: 0.12
  • За 10 лет: 0.03
  • За всё время: 0.00

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.77 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022
Дивиденд$1.77$2.19$1.52$0.02

Дивидендный доход

1.68%2.29%1.49%0.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.13$0.12$0.10$0.10$0.09$0.55
2024$0.20$0.20$0.19$0.20$0.19$0.20$0.18$0.18$0.19$0.17$0.16$0.14$2.19
2023$0.02$0.05$0.07$0.10$0.12$0.13$0.14$0.16$0.18$0.17$0.19$0.19$1.52
2022$0.02$0.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust показал максимальную просадку в 43.33%, зарегистрированную 27 сент. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust составляет 29.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-43.33%14 июл. 2008 г.357827 сент. 2022 г.———
-3.6%27 нояб. 2007 г.1820 дек. 2007 г.1514 янв. 2008 г.33
-3.54%24 янв. 2006 г.2427 февр. 2006 г.264 апр. 2006 г.50
-3.49%23 апр. 2008 г.128 мая 2008 г.382 июл. 2008 г.50
-3.04%5 июн. 2006 г.1523 июн. 2006 г.294 авг. 2006 г.44
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...