Сравнение FXE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FXE и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXE или SPY.
Основные характеристики
| FXE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.32% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | -0.86% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | -3.67% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.97% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.94% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | -0.14 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 6.60% | 11.68% |
| Макс. просадка | -43.33% | -55.19% |
| Current Drawdown | -35.25% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FXE и SPY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXE и SPY
С начала года, FXE показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -2.94% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и SPY
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и SPY
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 2.09% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и SPY
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и SPY
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.84%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.