Сравнение FXE с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FXE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Euro. Фонд был запущен 9 дек. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXE или VOO.
Основные характеристики
| FXE | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -2.34% | 6.68% |
| Дох-ть за 1 год | -0.36% | 26.39% |
| Дох-ть за 3 года | -3.70% | 8.30% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.97% | 13.39% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.96% | 12.59% |
| Коэф-т Шарпа | -0.16 | 2.06 |
| Дневная вол-ть | 6.65% | 11.84% |
| Макс. просадка | -43.33% | -33.99% |
| Current Drawdown | -35.26% | -3.50% |
Корреляция
Корреляция между FXE и VOO составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FXE и VOO
С начала года, FXE показывает доходность -2.34%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.68%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.96% против 12.59% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXE и VOO
FXE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и VOO
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности VOO в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 2.09% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FXE и VOO
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и VOO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.