Сравнение FXE с UDN
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and UDN (Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while UDN tracks the Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.20%/yr vs -0.47%/yr for UDN. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FXE charges 0.40%/yr vs 0.77%/yr for UDN.
Доходность
Сравнение доходности FXE и UDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -3.05%, что значительно ниже, чем у UDN с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции FXE превзошли акции UDN по среднегодовой доходности: 0.20% против -0.47% соответственно.
FXE
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -3.24%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 2.92%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 0.20%
UDN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.58%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -2.17%
- 3 года*
- 2.56%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- -0.47%
Сравнение доходности по годам FXE и UDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | -3.05% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | -2.58% | 12.37% | -4.53% | 4.88% | -7.96% | -7.03% | 6.20% | -0.97% | -5.02% | 9.50% |
Correlation
The correlation between FXE and UDN is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2007 г. | 0.95 |
The correlation between FXE and UDN has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. UDN — Ранг доходности на риск
FXE
UDN
Сравнение FXE c UDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | UDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.95 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | -0.43 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.95 | +0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и UDN
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, примерно равная максимальной просадке UDN в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и UDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -41.67% | -1.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -5.13% | -0.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -8.59% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.61% | -20.82% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -25.72% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.48% | -29.13% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.32% | -20.63% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и UDN
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund (UDN) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | UDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.37% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.34% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.22% | 6.04% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 7.41% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.26% | 6.86% | +0.40% |
Сравнение комиссий FXE и UDN
FXE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии UDN в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и UDN
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности UDN в 3.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UDN Invesco DB US Dollar Index Bearish Fund | 3.01% | 2.94% | 5.33% | 5.21% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 1.38% | 1.26% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FXE and UDN move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXE has higher volatility (1.56%) compared to UDN (1.37%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs UDN's -41.67%.
On 10-year performance, FXE leads with 0.20% vs -0.47% for UDN. On fees, FXE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, UDN has been the lower-risk option at 1.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.20% return vs -0.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.77% for UDN.
UDN has the higher dividend yield at 3.01%, compared with 0.75% for FXE.
FXE tracks Euro, while UDN tracks Deutsche Bank Short USD Currency Portfolio Index. Their fees differ too: 0.40% for FXE and 0.77% for UDN.
FXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.25 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и UDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор