PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с FXB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while FXB tracks the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.23%/yr vs 0.48%/yr for FXB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXE и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у FXB с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям FXB по среднегодовой доходности: 0.23% против 0.48% соответственно.

FXE

1 день
-0.38%
1 месяц
-1.87%
С начала года
-2.81%
6 месяцев
-3.08%
1 год
-1.02%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
0.23%

FXB

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-1.17%
6 месяцев
-1.24%
1 год
-0.33%
3 года*
4.05%
5 лет*
0.79%
10 лет*
0.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и FXB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.81%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		-1.17%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Correlation

The correlation between FXE and FXB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.62

Over the past year, FXE and FXB have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO
Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXAFXB с FXCFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLKFXB с IB01.L

Доходность на риск

FXE vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEFXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
-0.05

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.19
-0.03

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.00

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.20

-0.07

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.45

-0.15

-0.30

FXE vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FXB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и FXB

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-48.99%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.17%

-4.53%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-8.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.61%

-23.61%

+3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-26.11%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.31%

-30.64%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.32%

-27.54%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.28%

2.25%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и FXB

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) имеют волатильность 1.55% и 1.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

1.62%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

4.90%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

6.57%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

8.48%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.27%

8.87%

-1.60%

Сравнение комиссий FXE и FXB

И FXE, и FXB имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и FXB

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FXB в 2.24%

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.24%2.44%3.25%2.59%0.29%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.74%0.94%2.28%1.49%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FXE and FXB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.62%) compared to FXE (1.55%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FXB's -48.99%.

On 10-year performance, FXB leads with 0.48% vs 0.23% for FXE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.48% return vs 0.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE and FXB have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXB has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.74% for FXE.

FXE tracks Euro, while FXB tracks British Pound.

FXB currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и FXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор