PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXE с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с FXB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while FXB tracks the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.30%/yr vs 0.99%/yr for FXB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXE и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -2.24%, что значительно ниже, чем у FXB с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям FXB по среднегодовой доходности: 0.30% против 0.99% соответственно.

FXE

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
-0.98%
С начала года
-2.24%
1 год
-0.97%
3 года*
2.10%
5 лет*
0.17%
10 лет*
0.30%

FXB

1 день
-0.46%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
1.76%
С начала года
1.04%
1 год
2.61%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.51%
10 лет*
0.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и FXB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-2.24%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		1.04%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Correlation

The correlation between FXE and FXB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

0.62

Over the past year, FXE and FXB have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO
Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXAFXB с FXCFXB с SPYFXB с BRK-BFXB с VOOFXB с XLKFXB с IB01.L

Доходность на риск

FXE vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 77
Ранг коэф-та Мартина
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXEFXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.16
0.40

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.18
0.62

-0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.07

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.18

0.60

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.38

1.20

-1.58

FXE vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа FXB равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXE и FXB

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-48.99%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.35%

-1.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-8.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.21%

-23.61%

+3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-26.11%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.89%

-29.09%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.34%

-27.55%

+5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.18%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и FXB

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.61%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

2.11%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.47%

4.98%

-0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.18%

6.53%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

8.48%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.26%

8.74%

-1.48%

Сравнение комиссий FXE и FXB

И FXE, и FXB имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и FXB

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FXB в 2.15%

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.15%2.44%3.25%2.59%0.29%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.75%0.94%2.28%1.49%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FXE and FXB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (2.11%) compared to FXE (1.61%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FXB's -48.99%.

On 10-year performance, FXB leads with 0.99% vs 0.30% for FXE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXB has performed better with a 0.99% return vs 0.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE and FXB have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXB has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.75% for FXE.

FXE tracks Euro, while FXB tracks British Pound.

FXB currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и FXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор