PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXE с FXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXE с FXB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the Euro while FXB tracks the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.15%/yr vs 0.00%/yr for FXB. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.40% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FXE и FXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXE показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у FXB с доходностью 0.38%.

FXE

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.82%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.68%
3 года*
4.26%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
0.15%

FXB

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.38%
6 месяцев
1.56%
1 год
1.45%
3 года*
5.39%
5 лет*
0.78%
10 лет*
0.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXE и FXB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		-1.03%14.52%-4.18%4.87%-6.57%-7.83%7.94%-2.90%-5.30%13.05%
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		0.38%10.37%1.35%8.58%-10.45%-1.54%2.87%3.87%-5.75%9.10%

Correlation

The correlation between FXE and FXB is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

0.62

Over the past year, FXE and FXB have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust

Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust

Часто сравнивают с FXE:
FXE с EURUSD=XFXE с FXYFXE с FXCFXE с UDNFXE с VGKFXE с SPYFXE с VOO
Часто сравнивают с FXB:
FXB с FXAFXB с FXCFXB с BRK-BFXB с SPYFXB с VOOFXB с XLKFXB с IB01.L

Доходность на риск

FXE vs. FXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXE
Ранг доходности на риск FXE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
FXB
Ранг доходности на риск FXB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXB: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXB: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXE c FXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXEFXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.43
0.22

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68
0.36

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

0.32

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

0.67

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXE vs. FXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXE на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа FXB равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXE и FXB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXEFXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

0.22

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.09

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

-0.08

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FXE и FXB

Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXEFXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.33%

-48.99%

+5.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-4.53%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.12%

-8.44%

+0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.32%

-24.83%

+2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.46%

-29.30%

+2.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.01%

-29.55%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-27.54%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.16%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FXE и FXB

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust (FXE) составляет 1.21%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXEFXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.78%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.24%

4.84%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

6.54%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.66%

8.48%

-0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.32%

9.30%

-1.98%

Сравнение комиссий FXE и FXB

И FXE, и FXB имеют комиссию равную 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXE и FXB

Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FXB в 2.20%

ПозицияTTM2025202420232022
FXB
Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust		2.20%2.44%3.25%2.59%0.29%
FXE
Invesco CurrencyShares® Euro Currency Trust		0.73%0.94%2.28%1.49%0.01%

Часто задаваемые вопросы

FXE and FXB have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXB has higher volatility (1.78%) compared to FXE (1.21%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FXB's -48.99%.

On 10-year performance, FXE leads with 0.15% vs 0.00% for FXB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXE has performed better with a 0.15% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXE and FXB have the same expense ratio: 0.40% per year.

FXB has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.73% for FXE.

FXE tracks Euro, while FXB tracks British Pound.

FXE currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXE и FXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор