Сравнение FXE с FXB
FXE (Invesco CurrencyShares® Euro Trust) and FXB (Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust) are both Currency funds from Invesco - FXE tracks the WM/Reuters Euro Closing Spot Rate while FXB tracks the British Pound. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXE returned 0.39%/yr vs 1.14%/yr for FXB. Their 0.62 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FXE и FXB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FXB с доходностью 1.12%. За последние 10 лет акции FXE уступали акциям FXB по среднегодовой доходности: 0.39% против 1.14% соответственно.
FXE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- -1.78%
- С начала года
- -1.22%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- 0.46%
- 10 лет*
- 0.39%
- Всё время*
- 0.14%
FXB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- -0.31%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 3.48%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.35%
- 10 лет*
- 1.14%
- Всё время*
- -0.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.39M | $3.03M | $4.35M | |
| $6.48M | $6.68M | $15.79M |
Сравнение доходности по годам FXE и FXB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | -1.22% | 14.52% | -4.18% | 4.87% | -6.57% | -7.83% | 7.94% | -2.90% | -5.30% | 13.05% |
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 1.12% | 10.37% | 1.35% | 8.58% | -10.45% | -1.54% | 2.87% | 3.87% | -5.75% | 9.10% |
Correlation
The correlation between FXE and FXB is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.84 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г. | 0.62 |
Over the past year, FXE and FXB have become more correlated (0.84) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXE vs. FXB — Ранг доходности на риск
FXE
FXB
Сравнение FXE c FXB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) и Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXE | FXB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.80 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.22 | 1.58 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FXE и FXB
Максимальная просадка FXE за все время составила -43.33%, что меньше максимальной просадки FXB в -48.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXE и FXB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXE | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.33% | -48.99% | +5.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.40% | -4.35% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.12% | -8.44% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.08% | -23.12% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.46% | -26.11% | -0.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.16% | -29.03% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.35% | -27.55% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.21% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXE и FXB
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Euro Trust (FXE) составляет 1.26%, в то время как у Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust (FXB) волатильность равна 1.85%. Это указывает на то, что FXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXE | FXB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.85% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.94% | 4.72% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.78% | 6.45% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.66% | 8.47% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.25% | 8.71% | -1.46% |
Сравнение комиссий FXE и FXB
И FXE, и FXB имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXE и FXB
Дивидендная доходность FXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности FXB в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
FXB Invesco CurrencyShares® British Pound Sterling Trust | 2.13% | 2.44% | 3.25% | 2.59% | 0.29% |
FXE Invesco CurrencyShares® Euro Trust | 0.75% | 0.94% | 2.28% | 1.49% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FXE and FXB have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXB has higher volatility (1.85%) compared to FXE (1.26%). In terms of maximum drawdown, FXE dropped -43.33% vs FXB's -48.99%.
On 10-year performance, FXB leads with 1.14% vs 0.39% for FXE. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. On volatility, FXE has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FXB has performed better with a 1.14% return vs 0.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FXE and FXB have the same expense ratio: 0.40% per year.
FXB has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.75% for FXE.
FXE tracks WM/Reuters Euro Closing Spot Rate, while FXB tracks British Pound.
FXB currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXE и FXB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор