PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с PSCD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

FXD и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-6.20%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.61%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.61%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям PSCD по среднегодовой доходности: 7.08% против 8.97% соответственно.

FXD

1 день
3.17%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-5.82%
1 год
11.48%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.08%

PSCD

1 день
3.23%
1 месяц
-9.07%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
-7.31%
1 год
12.57%
3 года*
6.30%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRT
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR

Сравнение комиссий FXD и PSCD

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

FXD vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.44

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.84

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.76

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

1.95

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.44

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.02

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.31

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.38

-0.08

Корреляция

Корреляция между FXD и PSCD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и PSCD

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности PSCD в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.82%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.97%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок FXD и PSCD

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-56.57%

-8.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-17.14%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-41.88%

+8.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-56.57%

+7.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-12.91%

+1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-11.35%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

6.64%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и PSCD

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.61%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

6.98%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

17.36%

-3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

28.64%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

28.01%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

28.97%

-5.40%