First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) показал доход в -6.20% с начала года и 11.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXD составила 7.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FXD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund: годовая альфа составляет 0.28%, бета — 0.97, а R² — 0.66 относительно S&P 500 Index с 11.05.2007.

• Этот ETF участвовал в 118.17% снижения S&P 500 Index, но только в 116.85% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• При бете 0.97 и R² 0.66 этот ETF движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.

Комиссия FXD составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

FXD имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.82%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 65.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund составляет 11.21%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.