- ISIN
- US33734X1019
- CUSIP
- 33734X101
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 8 мая 2007 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Consumer Discretionary Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- StrataQuant Consumer Discretionary Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $265M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) прибавил 3.0% с начала года. Текущая цена акции FXD — $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FXD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) показал доход в 2.98% с начала года и 9.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FXD составила 8.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -2.48%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 9.08%
- 3 года*
- 7.96%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 8.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FXD по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 мая 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +26.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -31.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FXD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.67% | 0.94% | -7.69% | 4.77% | 1.32% | 1.92% | 1.47% | 2.98% | |||||
| 2025 | 3.39% | -5.03% | -8.56% | -2.19% | 8.69% | 3.42% | 1.83% | 6.39% | -0.63% | -3.48% | 2.71% | 1.28% | 6.70% |
| 2024 | -2.41% | 7.16% | 4.79% | -9.37% | 4.09% | -1.44% | 1.30% | 1.57% | 2.98% | -1.56% | 8.51% | -4.11% | 10.57% |
| 2023 | 14.20% | -3.53% | -1.87% | 0.58% | -5.69% | 12.20% | 3.98% | -5.24% | -6.13% | -6.16% | 11.55% | 10.74% | 23.39% |
| 2022 | -7.38% | -1.95% | -3.17% | -5.16% | -2.54% | -10.90% | 10.78% | -3.29% | -9.98% | 10.74% | 8.54% | -6.57% | -21.56% |
| 2021 | 3.16% | 6.34% | 4.35% | 4.35% | -0.28% | 0.32% | 1.00% | 1.01% | -4.36% | 4.58% | -1.88% | 2.55% | 22.72% |
Метрики бенчмарка
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund has an annualized alpha of 0.14%, beta of 0.97, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 10, 2007.
- This ETF participated in 117.53% of S&P 500 Index downside but only 114.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.97 and R2 of 0.65, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.14%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 114.64%
- Участие в снижении
- 117.53%
Комиссия
Комиссия FXD составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FXD имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — в нижних 18% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FXD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.29 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.24 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.60 | 9.71 | -8.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.60%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.42 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.42 | $0.55 | $0.57 | $0.41 | $0.48 | $0.39 | $0.22 | $0.42 | $0.40 | $0.39 | $0.37 | $0.31 |
Дивидендный доход | 0.60% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.55 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.57 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.48 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.39 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 65.27%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 483 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund составляет 2.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-65.27%март 2009 г. | 1y 8mo | 1y 11mo | 3y 6moиюль 2007 г. - февр. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-49.54%март 2020 г. | 27d | 8mo | 8mo 27dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.74%сент. 2022 г. | 10mo 17d | 1y 5mo | 2y 4moнояб. 2021 г. - март 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.02%апр. 2025 г. | 4mo 4d | 4mo 16d | 8mo 20dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.03%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. | — |
Показатели просадок
| FXD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -56.78% | -8.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -9.10% | -4.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.02% | -18.90% | -7.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | -25.43% | -8.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -33.92% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.52% | -1.00% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -10.70% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.09% | +3.60% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FXD
Добавьте First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FXD