Сравнение FXD с XRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT).
FXD и XRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XRT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Retail Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXD и XRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXD и XRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | -5.55% | 6.70% | 10.57% | 23.39% | -21.56% | 22.72% | 12.97% | 24.22% | -11.60% | 19.77% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -5.24% | 8.07% | 11.78% | 21.53% | -31.64% | 42.60% | 41.91% | 14.12% | -8.04% | 4.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у XRT с доходностью -5.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXD имеют среднегодовую доходность 7.16%, а акции XRT немного впереди с 7.35%.
FXD
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -5.06%
- 1 год
- 11.41%
- 3 года*
- 8.34%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 7.16%
XRT
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -5.24%
- 6 месяцев
- -6.21%
- 1 год
- 16.31%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXD и XRT
FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Доходность на риск
FXD vs. XRT — Ранг доходности на риск
FXD
XRT
Сравнение FXD c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXD | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.14 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.30 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 3.42 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.66 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | -0.02 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.27 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.34 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FXD и XRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и XRT
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности XRT в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.81% | 0.80% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.86% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок FXD и XRT
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, примерно равная максимальной просадке XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и XRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.27% | -65.81% | +0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.35% | -13.53% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.74% | -44.57% | +10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.54% | -47.02% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.60% | -16.69% | +6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -15.01% | +4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 5.16% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и XRT
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SPDR S&P Retail ETF (XRT) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXD | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.66% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.90% | 14.63% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.35% | 24.74% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 27.01% | -4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.57% | 27.16% | -3.59% |