PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с XRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с XRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while XRT tracks the S&P Retail Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXD returned 7.89%/yr vs 8.56%/yr for XRT. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FXD charges 0.63%/yr vs 0.35%/yr for XRT.

Доходность

Сравнение доходности FXD и XRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у XRT с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям XRT по среднегодовой доходности: 7.89% против 8.56% соответственно.

FXD

1 день
-0.39%
1 месяц
2.79%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-1.26%
1 год
9.00%
3 года*
10.33%
5 лет*
3.00%
10 лет*
7.89%

XRT

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.29%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-2.00%
1 год
8.44%
3 года*
13.38%
5 лет*
-0.84%
10 лет*
8.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и XRT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.88%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		-1.99%8.07%11.78%21.53%-31.64%42.60%41.91%14.12%-8.04%4.22%

Correlation

The correlation between FXD and XRT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FXD and XRT has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXD и XRT

Секторы
FXD
XRT

Потребительский циклический сектор

69.7%
73.6%

Потребительский защитный сектор

9.2%
20.9%

Промышленность

9.2%

-

Коммуникационные услуги

6.7%
1.4%

Технологии

2.5%
1.4%

Энергетика

0.8%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

FXD
69.7%
XRT
73.6%

Потребительский защитный сектор

FXD
9.2%
XRT
20.9%

Промышленность

FXD
9.2%
XRT

-

Коммуникационные услуги

FXD
6.7%
XRT
1.4%

Технологии

FXD
2.5%
XRT
1.4%

Энергетика

FXD
0.8%
XRT
1.4%

Сырьевые материалы

FXD

-

XRT

-

Финансовые услуги

FXD

-

XRT

-

Здравоохранение

FXD

-

XRT
1.4%

Недвижимость

FXD

-

XRT

-

Коммунальные услуги

FXD

-

XRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

SPDR S&P Retail ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с RTHFXD с VOO
Часто сравнивают с XRT:
XRT с XLYXRT с RTHXRT с SPYXRT с VCRXRT с FDISXRT с VOOXRT с KSS

Доходность на риск

FXD vs. XRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XRT
Ранг доходности на риск XRT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XRT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XRT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XRT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XRT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XRT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c XRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDXRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.42

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.76

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.08

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.63

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.65

1.45

+0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. XRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XRT равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и XRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDXRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.42

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

-0.03

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.32

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.35

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FXD и XRT

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, примерно равная максимальной просадке XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и XRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDXRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-65.81%

+0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-13.53%

-0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-25.62%

-0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-44.57%

+10.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-47.02%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-13.82%

+6.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.97%

-15.00%

+4.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

5.85%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и XRT

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.00%, в то время как у SPDR S&P Retail ETF (XRT) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDXRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

6.50%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

13.63%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

20.42%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

26.90%

-4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

27.16%

-3.49%

Сравнение комиссий FXD и XRT

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и XRT

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности XRT в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
XRT
SPDR S&P Retail ETF		0.83%0.77%1.52%1.40%2.15%1.55%1.01%1.57%1.51%1.52%1.36%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FXD and XRT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XRT has higher volatility (6.50%) compared to FXD (6.00%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs XRT's -65.81%.

On 10-year performance, XRT leads with 8.56% vs 7.89% for FXD. On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FXD has been the lower-risk option at 6.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XRT has performed better with a 8.56% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

XRT has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.78% for FXD.

FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while XRT tracks S&P Retail Select Industry. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.35% for XRT.

FXD currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и XRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор