PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FXD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.16% против 14.06% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с VCRFXD с FDISFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FXD и SPY

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FXD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.96

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.49

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.23

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

1.53

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

7.27

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.96

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.70

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.79

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.56

-0.26

Корреляция

Корреляция между FXD и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и SPY

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FXD и SPY

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-55.19%

-10.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-12.05%

-3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-24.50%

-9.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-33.72%

-15.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-5.53%

-5.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.09%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

2.54%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и SPY

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.35%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

9.50%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

19.06%

+5.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

17.06%

+5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

17.92%

+5.65%