Сравнение FXD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FXD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXD или SPY.
Корреляция
Корреляция между FXD и SPY составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXD и SPY
Основные характеристики
FXD:
0.72
SPY:
1.87
FXD:
1.11
SPY:
2.52
FXD:
1.13
SPY:
1.35
FXD:
0.95
SPY:
2.81
FXD:
2.28
SPY:
11.69
FXD:
5.12%
SPY:
2.02%
FXD:
16.19%
SPY:
12.65%
FXD:
-65.27%
SPY:
-55.19%
FXD:
-2.09%
SPY:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FXD показывает доходность 3.50%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.13% против 13.23% соответственно.
FXD
3.50%
1.76%
9.67%
13.32%
9.06%
7.13%
SPY
4.58%
2.57%
10.04%
24.97%
14.73%
13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXD и SPY
FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FXD и SPY
FXD
SPY
Сравнение FXD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и SPY
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPY в 1.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.86% | 0.89% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.91% | 0.52% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.15% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FXD и SPY
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и SPY
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.