PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с VCR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с VCR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).

FXD и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-5.55%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-7.95%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -5.55%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 7.16% против 12.56% соответственно.

FXD

1 день
0.69%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-5.06%
1 год
11.41%
3 года*
8.34%
5 лет*
2.68%
10 лет*
7.16%

VCR

1 день
0.80%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-7.95%
6 месяцев
-8.86%
1 год
10.82%
3 года*
13.67%
5 лет*
4.88%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Сравнение комиссий FXD и VCR

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

FXD vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDVCRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.45

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

0.83

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.80

0.77

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.43

2.51

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.45

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Корреляция

Корреляция между FXD и VCR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и VCR

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что больше доходности VCR в 0.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.81%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.79%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Просадки

Сравнение просадок FXD и VCR

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и VCR.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-61.54%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-15.59%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-39.20%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-39.20%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.60%

-12.14%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-9.43%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.04%

4.78%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и VCR

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.67%, в то время как у Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

7.41%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.96%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

24.28%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

23.94%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

22.33%

+1.24%