PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с VCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXD с VCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FXD (First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - FXD tracks the StrataQuant Consumer Discretionary Index while VCR tracks the MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXD returned 7.89%/yr vs 13.48%/yr for VCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FXD charges 0.63%/yr vs 0.10%/yr for VCR.

Доходность

Сравнение доходности FXD и VCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VCR с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 7.89% против 13.48% соответственно.

FXD

1 день
-0.03%
1 месяц
1.91%
С начала года
-1.90%
6 месяцев
-0.79%
1 год
8.95%
3 года*
10.51%
5 лет*
2.99%
10 лет*
7.89%

VCR

1 день
0.30%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.23%
1 год
10.34%
3 года*
15.07%
5 лет*
6.23%
10 лет*
13.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXD и VCR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-1.90%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		-0.48%5.77%24.27%40.38%-35.15%24.86%48.36%27.45%-2.31%22.82%

Correlation

The correlation between FXD and VCR is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2007 г.

0.87

The correlation between FXD and VCR has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Vanguard Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с HOGFXD с FDISFXD с SPYFXD с XRTFXD с RTHFXD с VOO
Часто сравнивают с VCR:
VCR с VDCVCR с FDISVCR с VGTVCR с XRTVCR с VUGVCR с LITVCR с RXI

Доходность на риск

FXD vs. VCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VCR
Ранг доходности на риск VCR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCR: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c VCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDVCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
0.56

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
0.91

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.11

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

0.67

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

2.08

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. VCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCR равному 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и VCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDVCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.56

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.26

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.60

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.51

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FXD и VCR

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и VCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXDVCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-61.54%

-3.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-15.59%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.02%

-27.36%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-39.20%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-39.20%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-5.00%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.96%

-9.40%

-1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.49%

4.98%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и VCR

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FXD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXDVCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.17%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.09%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.18%

18.47%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.70%

23.98%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

22.40%

+1.27%

Сравнение комиссий FXD и VCR

FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и VCR

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что больше доходности VCR в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.78%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
VCR
Vanguard Consumer Discretionary ETF		0.73%0.74%0.74%0.84%0.98%0.79%1.71%1.17%1.37%1.21%1.60%1.32%

Часто задаваемые вопросы

FXD and VCR have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXD has higher volatility (5.96%) compared to VCR (5.17%). In terms of maximum drawdown, FXD dropped -65.27% vs VCR's -61.54%.

On 10-year performance, VCR leads with 13.48% vs 7.89% for FXD. On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. On volatility, VCR has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCR has performed better with a 13.48% return vs 7.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.63% for FXD.

FXD has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.73% for VCR.

FXD tracks StrataQuant Consumer Discretionary Index, while VCR tracks MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.63% for FXD and 0.10% for VCR.

VCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXD и VCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор