Сравнение FXD с XLY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).
FXD и XLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XLY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Consumer Discretionary Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXD или XLY.
Основные характеристики
| FXD | XLY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.00% | -2.19% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 20.01% |
| Дох-ть за 3 года | -0.53% | -0.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.68% | 8.79% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.20% | 11.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.64 | 1.14 |
| Дневная вол-ть | 18.76% | 17.64% |
| Макс. просадка | -65.27% | -59.05% |
| Current Drawdown | -9.67% | -15.71% |
Корреляция
Корреляция между FXD и XLY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXD и XLY
С начала года, FXD показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у XLY с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции FXD уступали акциям XLY по среднегодовой доходности: 7.20% против 11.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXD и XLY
FXD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XLY в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXD c XLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXD и XLY
Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности XLY в 0.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXD First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.63% | 0.70% | 1.00% | 0.62% | 0.42% | 0.92% | 1.08% | 0.93% | 1.05% | 0.90% | 0.52% | 0.35% |
XLY Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.77% | 0.78% | 1.00% | 0.53% | 0.82% | 1.28% | 1.34% | 1.20% | 1.71% | 1.43% | 1.31% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок FXD и XLY
Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что больше максимальной просадки XLY в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и XLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXD и XLY
Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 5.04%, в то время как у Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.