PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXD с HOG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXD с HOG

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Harley-Davidson, Inc. (HOG).

FXD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности FXD и HOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXD и HOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		-6.20%6.70%10.57%23.39%-21.56%22.72%12.97%24.22%-11.60%19.77%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		-0.28%-30.05%-16.61%-9.76%12.13%4.29%0.19%13.62%-30.54%-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, FXD показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у HOG с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FXD превзошли акции HOG по среднегодовой доходности: 7.08% против -6.66% соответственно.

FXD

1 день
3.17%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
-5.82%
1 год
11.48%
3 года*
8.09%
5 лет*
2.54%
10 лет*
7.08%

HOG

1 день
4.01%
1 месяц
13.52%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
-26.17%
1 год
-17.33%
3 года*
-16.94%
5 лет*
-10.91%
10 лет*
-6.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund

Harley-Davidson, Inc.

Часто сравнивают с FXD:
FXD с XLYFXD с VCRFXD с FDISFXD с SPYFXD с VOOFXD с XRTFXD с RTH
Часто сравнивают с HOG:
HOG с THOHOG с SPYHOG с PIIHOG с QQQHOG с INSWHOG с BRK-BHOG с ^GSPC

Доходность на риск

FXD vs. HOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXD
Ранг доходности на риск FXD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXD: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXD: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXD: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
HOG
Ранг доходности на риск HOG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXD c HOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) и Harley-Davidson, Inc. (HOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXDHOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

-0.40

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

-0.32

+1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

0.96

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

-0.39

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.50

-0.80

+3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXD vs. HOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXD на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа HOG равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXD и HOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXDHOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

-0.40

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

-0.27

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

-0.16

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.30

0.00

Корреляция

Корреляция между FXD и HOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXD и HOG

Дивидендная доходность FXD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности HOG в 3.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXD
First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund		0.82%0.80%0.89%0.70%1.00%0.62%0.42%0.92%1.08%0.93%1.05%0.90%
HOG
Harley-Davidson, Inc.		3.60%3.51%2.29%1.79%1.51%1.59%1.20%4.03%4.34%2.87%2.40%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FXD и HOG

Максимальная просадка FXD за все время составила -65.27%, что меньше максимальной просадки HOG в -88.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXD и HOG.

Загрузка...

Показатели просадок

FXDHOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.27%

-88.26%

+22.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.35%

-43.24%

+27.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.74%

-64.11%

+30.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.54%

-73.28%

+23.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-63.36%

+52.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-24.26%

+13.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

21.31%

-16.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FXD и HOG

Текущая волатильность для First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund (FXD) составляет 6.61%, в то время как у Harley-Davidson, Inc. (HOG) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что FXD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXDHOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.61%

12.30%

-5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

24.76%

-10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.35%

43.81%

-19.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

40.28%

-17.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.57%

42.76%

-19.19%