Сравнение FXAIX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и FBALX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXAIX и FBALX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FXAIX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -1.74%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции FBALX по среднегодовой доходности: 14.08% против 10.73% соответственно.
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и FBALX
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FBALX в 0.51%.
Доходность на риск
FXAIX vs. FBALX — Ранг доходности на риск
FXAIX
FBALX
Сравнение FXAIX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXAIX | FBALX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.99 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.05 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.30 | 9.47 | -2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXAIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.37 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.63 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.84 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.79 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между FXAIX и FBALX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и FBALX
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности FBALX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и FBALX
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и FBALX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXAIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.79% | -43.57% | +9.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -8.14% | -3.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.50% | -22.89% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.79% | -26.68% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -4.56% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.83% | -4.39% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.76% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и FBALX
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FXAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXAIX | FBALX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.19% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 6.77% | +2.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 11.94% | +6.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 12.18% | +4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 12.75% | +5.30% |