Сравнение FXA с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
FXA и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность USD/AUD Exchange Rate. Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FXA и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FXA и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 3.95% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 9.52% | 0.13% | -8.84% | 9.05% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 3.95%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: -0.43% против 17.41% соответственно.
FXA
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 3.95%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 11.43%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- -0.43%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXA и SPMO
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
FXA vs. SPMO — Ранг доходности на риск
FXA
SPMO
Сравнение FXA c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.60 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.96 | +0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 6.90 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.06 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.93 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.87 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между FXA и SPMO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и SPMO
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.93% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок FXA и SPMO
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FXA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -30.95% | -10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.55% | -12.70% | +7.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.99% | -22.74% | +0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | -30.95% | +2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.78% | -7.31% | -19.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.77% | -4.66% | -14.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 3.60% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и SPMO
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 3.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FXA | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 7.22% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 12.80% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.98% | 22.77% | -12.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.46% | 19.08% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.00% | 20.09% | -10.09% |