Сравнение FXA с QQQM
FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - FXA is a Currency fund tracking the USD/AUD Exchange Rate, while QQQM is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXA returned -0.87%/yr vs 17.94%/yr for QQQM. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FXA charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.
Доходность
Сравнение доходности FXA и QQQM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FXA показывает доходность 7.37%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 20.73%.
FXA
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 10.92%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.87%
- 10 лет*
- 0.28%
QQQM
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- 20.73%
- 6 месяцев
- 19.22%
- 1 год
- 40.83%
- 3 года*
- 28.64%
- 5 лет*
- 17.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FXA и QQQM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 7.37% | 9.10% | -7.75% | 1.20% | -6.46% | -6.17% | 7.65% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 20.73% | 20.85% | 25.68% | 55.01% | -32.52% | 27.45% | 6.67% |
Correlation
The correlation between FXA and QQQM is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г. | 0.42 |
The correlation between FXA and QQQM shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FXA vs. QQQM — Ранг доходности на риск
FXA
QQQM
Сравнение FXA c QQQM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FXA | QQQM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.44 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | 3.43 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 13.15 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FXA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.58 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.81 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.84 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок FXA и QQQM
Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и QQQM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FXA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.97% | -35.04% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.21% | -11.96% | +7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.02% | -22.70% | +9.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.05% | -35.04% | +13.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.37% | -0.75% | -23.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.82% | -8.24% | -10.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 3.11% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FXA и QQQM
Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.24%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FXA | QQQM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 4.51% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.20% | 12.06% | -5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 15.91% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.40% | 22.23% | -11.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.90% | 22.11% | -12.21% |
Сравнение комиссий FXA и QQQM
FXA берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXA и QQQM
Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности QQQM в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXA Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust | 0.95% | 1.16% | 1.66% | 0.98% | 0.05% | 0.00% | 0.03% | 0.53% | 1.04% | 0.83% | 1.01% | 1.52% |
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | 0.42% | 0.50% | 0.61% | 0.65% | 0.83% | 0.40% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FXA and QQQM have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQM has higher volatility (4.51%) compared to FXA (2.24%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs QQQM's -35.04%.
On 5-year performance, QQQM leads with 17.94% vs -0.87% for FXA. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FXA has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QQQM has performed better with a 17.94% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for FXA.
FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.42% for QQQM.
FXA is categorized as Currency, while QQQM is Nasdaq-100. FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while QQQM tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.40% for FXA and 0.15% for QQQM.
QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FXA и QQQM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор