PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXA с EUO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXA с EUO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FXA (Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust) and EUO (ProShares UltraShort Euro) are both exchange-traded funds - FXA is a Currency fund tracking the USD/AUD Exchange Rate, while EUO is a Leveraged Currency fund tracking the USD/EUR Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FXA returned 0.27%/yr vs 2.45%/yr for EUO. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. FXA charges 0.40%/yr vs 0.99%/yr for EUO.

Доходность

Сравнение доходности FXA и EUO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXA показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у EUO с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции FXA уступали акциям EUO по среднегодовой доходности: 0.27% против 2.45% соответственно.

FXA

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
С начала года
7.28%
6 месяцев
8.49%
1 год
11.38%
3 года*
3.89%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
0.27%

EUO

1 день
0.50%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.41%
1 год
1.02%
3 года*
-0.54%
5 лет*
5.54%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXA и EUO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		7.28%9.10%-7.75%1.20%-6.46%-6.17%9.52%0.13%-8.84%9.05%
EUO
ProShares UltraShort Euro		4.54%-18.87%19.79%-1.02%13.88%14.83%-15.97%10.51%14.39%-21.71%

Correlation

The correlation between FXA and EUO is -0.62, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

-0.56

The correlation between FXA and EUO has been stable across timeframes, ranging from -0.63 to -0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

ProShares UltraShort Euro

Часто сравнивают с FXA:
FXA с FXAIXFXA с GC=FFXA с FXBFXA с GOVZFXA с FSPGXFXA с FNCMXFXA с QQQ
Часто сравнивают с EUO:
EUO с BTALEUO с ULEEUO с YCLEUO с VOOEUO с QQQEUO с MCHIEUO с BITO

Доходность на риск

FXA vs. EUO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXA
Ранг доходности на риск FXA: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXA: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXA: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EUO
Ранг доходности на риск EUO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUO: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXA c EUO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) и ProShares UltraShort Euro (EUO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAEUODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.08

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
0.20

+1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

0.13

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.85

0.28

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXA vs. EUO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXA на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа EUO равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXA и EUO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAEUOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.08

+1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.36

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.03

0.17

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.05

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FXA и EUO

Максимальная просадка FXA за все время составила -40.97%, что больше максимальной просадки EUO в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXA и EUO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAEUOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.97%

-38.58%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.21%

-8.05%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.02%

-24.46%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.05%

-25.28%

+4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.99%

-29.61%

+1.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.43%

-18.43%

-6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.82%

-18.50%

-0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

3.73%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FXA и EUO

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust (FXA) составляет 2.25%, в то время как у ProShares UltraShort Euro (EUO) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что FXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAEUOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.48%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

8.71%

-2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.96%

12.65%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.41%

15.56%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.90%

14.88%

-4.98%

Сравнение комиссий FXA и EUO

FXA берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии EUO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXA и EUO

Дивидендная доходность FXA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, тогда как EUO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXA
Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust		0.95%1.16%1.66%0.98%0.05%0.00%0.03%0.53%1.04%0.83%1.01%1.52%

Часто задаваемые вопросы

FXA and EUO have a correlation of -0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUO has higher volatility (2.48%) compared to FXA (2.25%). In terms of maximum drawdown, FXA dropped -40.97% vs EUO's -38.58%.

On 10-year performance, EUO leads with 2.45% vs 0.27% for FXA. On fees, FXA is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FXA has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUO has performed better with a 2.45% return vs 0.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXA is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.99% for EUO.

FXA has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.00% for EUO.

FXA is categorized as Currency, while EUO is Leveraged Currency. FXA tracks USD/AUD Exchange Rate, while EUO tracks USD/EUR Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.40% for FXA and 0.99% for EUO.

FXA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXA и EUO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор