PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXVTI
Дох-ть с нач. г.31.24%25.76%
Дох-ть за 1 год42.07%38.64%
Дох-ть за 3 года5.70%8.41%
Дох-ть за 5 лет15.02%15.27%
Дох-ть за 10 лет12.14%12.86%
Коэф-т Шарпа2.613.05
Коэф-т Сортино3.504.07
Коэф-т Омега1.471.57
Коэф-т Кальмара2.504.13
Коэф-т Мартина15.5919.90
Индекс Язвы2.74%1.94%
Дневная вол-ть16.36%12.68%
Макс. просадка-55.76%-55.45%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FWWFX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и VTI

С начала года, FWWFX показывает доходность 31.24%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.76%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.14% против 12.86% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.05%
15.21%
FWWFX
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и VTI

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 15.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.59
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 4.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 19.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.90

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и VTI

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
3.05
FWWFX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и VTI

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.72%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и VTI

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
FWWFX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и VTI

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 4.30% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
4.12%
FWWFX
VTI