PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
13.42%
FWWFX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 11.93% против 12.67% соответственно.


FWWFX

С начала года

29.86%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

8.78%

1 год

34.91%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

11.93%

VTI

С начала года

25.64%

1 месяц

2.57%

6 месяцев

14.24%

1 год

32.95%

5 лет (среднегодовая)

15.11%

10 лет (среднегодовая)

12.67%

Основные характеристики


FWWFXVTI
Коэф-т Шарпа2.172.68
Коэф-т Сортино2.953.57
Коэф-т Омега1.391.49
Коэф-т Кальмара2.473.91
Коэф-т Мартина12.7517.13
Индекс Язвы2.78%1.96%
Дневная вол-ть16.34%12.51%
Макс. просадка-55.76%-55.45%
Текущая просадка-1.85%-0.84%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и VTI

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FWWFX и VTI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.68
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.953.57
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.49
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.473.91
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 12.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7517.13
FWWFX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.68
FWWFX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и VTI

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности VTI в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.73%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и VTI

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-0.84%
FWWFX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и VTI

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
4.19%
FWWFX
VTI