PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXVT
Дох-ть с нач. г.31.02%18.68%
Дох-ть за 1 год39.81%29.94%
Дох-ть за 3 года5.83%5.69%
Дох-ть за 5 лет14.89%11.38%
Дох-ть за 10 лет12.17%9.45%
Коэф-т Шарпа2.462.54
Коэф-т Сортино3.313.47
Коэф-т Омега1.451.46
Коэф-т Кальмара2.563.17
Коэф-т Мартина14.6516.70
Индекс Язвы2.74%1.79%
Дневная вол-ть16.35%11.78%
Макс. просадка-55.76%-50.27%
Текущая просадка-0.97%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FWWFX и VT составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и VT

С начала года, FWWFX показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 18.68%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.45% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.18%
9.34%
FWWFX
VT

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и VT

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VT в 0.07%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии VT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.65
VT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VT, с текущим значением в 2.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VT, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VT, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VT, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VT, с текущим значением в 16.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.70

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и VT

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
2.54
FWWFX
VT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и VT

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности VT в 1.84%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.72%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
VT
Vanguard Total World Stock ETF
1.84%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и VT

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и VT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-0.96%
FWWFX
VT

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и VT

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
3.31%
FWWFX
VT