PortfoliosLab logo
Сравнение FWWFX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
155.19%
159.77%
FWWFX
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.30

FSPSX:

0.76

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.23

FSPSX:

1.13

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.97

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.24

FSPSX:

0.93

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.66

FSPSX:

2.70

Индекс Язвы

FWWFX:

11.38%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.08%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FWWFX:

-23.99%

FSPSX:

-1.14%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 3.87% против 5.31% соответственно.


FWWFX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

3.87%

FSPSX

С начала года

10.85%

1 месяц

-0.15%

6 месяцев

6.01%

1 год

11.43%

5 лет

12.11%

10 лет

5.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FSPSX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWWFX: -0.30
FSPSX: 0.76
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWWFX: -0.23
FSPSX: 1.13
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWWFX: 0.97
FSPSX: 1.15
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWWFX: -0.24
FSPSX: 0.93
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWWFX: -0.66
FSPSX: 2.70

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.76
FWWFX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FSPSX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
16.09%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FSPSX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.99%
-1.14%
FWWFX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FSPSX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 10.97%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
10.97%
FWWFX
FSPSX