PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FSPSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FSPSX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.31

FSPSX:

0.61

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.11

FSPSX:

1.09

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.98

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.17

FSPSX:

0.89

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.41

FSPSX:

2.58

Индекс Язвы

FWWFX:

12.52%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.09%

FSPSX:

16.77%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

FWWFX:

-17.82%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 4.55% против 5.68% соответственно.

FWWFX

С начала года

-1.61%

1 месяц

9.85%

6 месяцев

-14.01%

1 год

-7.68%

5 лет

5.63%

10 лет

4.55%

FSPSX

С начала года

15.23%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

14.05%

1 год

10.19%

5 лет

12.95%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FSPSX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FSPSX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности FSPSX в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		14.88%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.52%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FSPSX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FSPSX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...