PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFSPSX
Дох-ть с нач. г.26.62%8.46%
Дох-ть за 1 год37.73%20.21%
Дох-ть за 3 года4.51%2.73%
Дох-ть за 5 лет14.22%6.47%
Дох-ть за 10 лет11.79%5.67%
Коэф-т Шарпа2.401.54
Коэф-т Сортино3.232.21
Коэф-т Омега1.441.27
Коэф-т Кальмара2.211.82
Коэф-т Мартина14.148.26
Индекс Язвы2.74%2.32%
Дневная вол-ть16.19%12.43%
Макс. просадка-55.76%-33.69%
Текущая просадка-2.33%-5.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FWWFX и FSPSX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FSPSX

С начала года, FWWFX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.46%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FSPSX по среднегодовой доходности: 11.79% против 5.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
2.83%
FWWFX
FSPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FSPSX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.14
FSPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPSX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.54
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPSX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.21
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPSX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPSX, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPSX, с текущим значением в 8.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.26

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FSPSX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.54
FWWFX
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FSPSX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.74%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.93%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FSPSX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-5.12%
FWWFX
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FSPSX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Fidelity International Index Fund (FSPSX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.06%
FWWFX
FSPSX