PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3159105051

CUSIP

315910505

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

30 мая 1990 г.

Категория

Global Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FWWFX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FWWFX с VT FWWFX с FZILX FWWFX с FTIHX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX FWWFX с FNORX FWWFX с FGILX FWWFX с VTI FWWFX с FSPSX FWWFX с FPADX
Популярные сравнения:
FWWFX с VT FWWFX с FZILX FWWFX с FTIHX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNIDX FWWFX с FNORX FWWFX с FGILX FWWFX с VTI FWWFX с FSPSX FWWFX с FPADX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Worldwide Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,185.38%
1,566.39%
FWWFX (Fidelity Worldwide Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Worldwide Fund показал доход в 12.99% с начала года и 13.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Worldwide Fund составила 5.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FWWFX

С начала года

12.99%

1 месяц

-12.43%

6 месяцев

-7.52%

1 год

13.58%

5 лет

4.99%

10 лет

5.57%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWWFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.73%9.32%4.29%-3.84%6.91%0.99%-0.48%2.84%2.61%-1.86%5.10%12.99%
20236.09%-2.47%3.31%1.71%1.61%6.19%2.78%-1.45%-5.62%-2.62%9.76%4.26%24.96%
2022-9.16%-4.38%2.63%-8.40%-0.14%-8.02%7.64%-5.45%-9.66%5.97%6.17%-9.12%-29.48%
2021-2.13%3.82%0.69%5.02%1.36%2.44%0.63%4.58%-4.53%6.15%-1.52%-10.10%5.33%
2020-0.21%-6.08%-11.63%12.01%8.02%4.54%6.29%8.20%-2.52%-4.02%10.57%-3.07%20.82%
20196.88%3.89%2.53%3.91%-5.01%5.51%0.80%-0.91%-1.21%2.59%3.03%-0.14%23.50%
20187.76%-3.65%-1.50%0.81%2.79%-0.14%1.72%3.55%1.29%-9.76%1.15%-14.83%-12.22%
20173.30%2.22%1.91%2.90%3.35%-0.12%3.97%1.70%1.02%3.68%1.48%-5.15%21.85%
2016-6.66%-1.74%5.99%0.97%1.19%-1.63%3.87%-0.18%1.73%-3.50%-0.95%0.56%-0.93%
2015-0.58%6.04%-0.21%0.17%2.04%-0.71%2.39%-7.14%-3.49%5.95%0.65%-0.19%4.29%
2014-1.79%5.71%-3.36%-1.66%2.80%2.44%-3.36%2.26%-2.97%1.63%1.20%-0.45%2.02%
20134.47%0.24%3.00%2.82%0.84%-2.68%6.91%-2.36%6.36%3.33%2.24%4.19%33.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWWFX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.732.10
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.982.80
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.171.39
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.593.09
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.1513.49
FWWFX
^GSPC

Fidelity Worldwide Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.73. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73
2.10
FWWFX (Fidelity Worldwide Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Worldwide Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.01$0.29$0.21$0.16$0.02$0.18$0.09$0.17$0.20$1.02$2.57$2.15

Дивидендный доход

0.04%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Worldwide Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.02
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.20
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.02$1.02
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.57$2.57
2013$2.15$2.15

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-16.25%
-2.62%
FWWFX (Fidelity Worldwide Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Worldwide Fund показал максимальную просадку в 55.76%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Worldwide Fund составляет 16.25%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.76%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1305
-41.08%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.52111 нояб. 2024 г.756
-37.21%10 мар. 2000 г.75112 мар. 2003 г.2088 янв. 2004 г.959
-31.52%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.701 июл. 2020 г.93
-31.07%6 мая 1998 г.1128 окт. 1998 г.27629 окт. 1999 г.388

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Worldwide Fund составляет 13.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.87%
3.79%
FWWFX (Fidelity Worldwide Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab