PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FTIHX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FTIHX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
55.82%
86.27%
FWWFX
FTIHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.30

FTIHX:

0.75

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.23

FTIHX:

1.13

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.97

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.24

FTIHX:

0.91

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.66

FTIHX:

2.75

Индекс Язвы

FWWFX:

11.38%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.08%

FTIHX:

15.84%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

FWWFX:

-23.99%

FTIHX:

-1.36%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 7.82%.

FWWFX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

3.87%

FTIHX

С начала года

7.82%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

3.22%

1 год

10.75%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FTIHX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTIHX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWWFX: -0.30
FTIHX: 0.75
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWWFX: -0.23
FTIHX: 1.13
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWWFX: 0.97
FTIHX: 1.15
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWWFX: -0.24
FTIHX: 0.91
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWWFX: -0.66
FTIHX: 2.75

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.75
FWWFX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FTIHX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности FTIHX в 2.67%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		16.09%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.67%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FTIHX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.99%
-1.36%
FWWFX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FTIHX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
10.23%
FWWFX
FTIHX