PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFTIHX
Дох-ть с нач. г.32.30%8.59%
Дох-ть за 1 год41.56%19.40%
Дох-ть за 3 года6.18%0.88%
Дох-ть за 5 лет15.14%5.75%
Коэф-т Шарпа2.661.49
Коэф-т Сортино3.552.16
Коэф-т Омега1.481.28
Коэф-т Кальмара2.731.33
Коэф-т Мартина15.898.54
Индекс Язвы2.74%2.32%
Дневная вол-ть16.34%13.27%
Макс. просадка-55.76%-35.75%
Текущая просадка0.00%-5.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FWWFX и FTIHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FTIHX

С начала года, FWWFX показывает доходность 32.30%, что значительно выше, чем у FTIHX с доходностью 8.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.27%
2.00%
FWWFX
FTIHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FTIHX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FTIHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 15.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.89
FTIHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTIHX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTIHX, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTIHX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTIHX, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.33
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTIHX, с текущим значением в 8.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.54

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FTIHX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.66, что выше коэффициента Шарпа FTIHX равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.66
1.49
FWWFX
FTIHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FTIHX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности FTIHX в 2.56%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.71%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund
2.56%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FTIHX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-5.24%
FWWFX
FTIHX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FTIHX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23%
3.70%
FWWFX
FTIHX