PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FTIHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FTIHX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FTIHX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 7 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FTIHX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FTIHX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.21

FTIHX:

0.72

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.14

FTIHX:

1.13

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.98

FTIHX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.19

FTIHX:

0.89

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.47

FTIHX:

2.71

Индекс Язвы

FWWFX:

12.41%

FTIHX:

4.33%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.10%

FTIHX:

15.80%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FTIHX:

-35.75%

Текущая просадка

FWWFX:

-17.97%

FTIHX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -1.78%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 12.29%.

FWWFX

С начала года

-1.78%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-15.53%

1 год

-5.31%

5 лет

5.75%

10 лет

4.56%

FTIHX

С начала года

12.29%

1 месяц

9.99%

6 месяцев

10.25%

1 год

11.28%

5 лет

11.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FTIHX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FTIHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг риск-скорректированной доходности FTIHX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FTIHX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FTIHX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FTIHX в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.87%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.57%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%1.36%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FTIHX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FTIHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FTIHX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...