Сравнение FWWFX с FZILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).
FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FZILX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и FZILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWWFX и FZILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -10.94% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.17% | 33.52% | 5.32% | 16.28% | -15.96% | 8.19% | 11.06% | 21.69% | -9.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
FZILX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 6.45%
- 1 год
- 27.85%
- 3 года*
- 16.00%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWWFX и FZILX
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.
Доходность на риск
FWWFX vs. FZILX — Ранг доходности на риск
FWWFX
FZILX
Сравнение FWWFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWWFX | FZILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 2.32 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.44 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 9.45 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWWFX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.74 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.51 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.49 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FWWFX и FZILX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и FZILX
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FZILX в 2.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
FZILX Fidelity ZERO International Index Fund | 2.62% | 2.67% | 3.00% | 2.98% | 2.71% | 2.61% | 1.64% | 2.37% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и FZILX
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FZILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWWFX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -34.37% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -11.24% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -29.87% | -3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -8.57% | +0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -6.80% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.90% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и FZILX
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) имеют волатильность 8.19% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWWFX | FZILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 7.90% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 11.25% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 16.44% | +3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 15.33% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 17.30% | +1.34% |