PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FZILX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.31

FZILX:

0.70

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.11

FZILX:

1.13

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.98

FZILX:

1.15

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.17

FZILX:

0.90

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.41

FZILX:

2.80

Индекс Язвы

FWWFX:

12.52%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.09%

FZILX:

16.20%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FWWFX:

-17.82%

FZILX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 13.59%.

FWWFX

С начала года

-1.61%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-13.02%

1 год

-6.66%

5 лет

5.63%

10 лет

4.56%

FZILX

С начала года

13.59%

1 месяц

9.35%

6 месяцев

12.91%

1 год

11.29%

5 лет

11.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FZILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FZILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности FZILX в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		0.87%0.86%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.64%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FZILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FZILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...