PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFZILX
Дох-ть с нач. г.26.62%8.94%
Дох-ть за 1 год37.73%19.60%
Дох-ть за 3 года4.51%1.43%
Дох-ть за 5 лет14.22%5.81%
Коэф-т Шарпа2.401.40
Коэф-т Сортино3.232.03
Коэф-т Омега1.441.26
Коэф-т Кальмара2.211.32
Коэф-т Мартина14.148.05
Индекс Язвы2.74%2.33%
Дневная вол-ть16.19%13.42%
Макс. просадка-55.76%-34.37%
Текущая просадка-2.33%-5.34%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FWWFX и FZILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FZILX

С начала года, FWWFX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у FZILX с доходностью 8.94%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
3.61%
FWWFX
FZILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FZILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.35
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.20
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 13.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.86
FZILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZILX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZILX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.03
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZILX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZILX, с текущим значением в 8.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.05

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FZILX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа FZILX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.35
1.40
FWWFX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FZILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности FZILX в 2.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.74%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
2.74%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FZILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-5.34%
FWWFX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FZILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.43%
3.15%
FWWFX
FZILX