PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FZILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с FZILX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FZILX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWWFX или FZILX.

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FZILX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.23%
44.13%
FWWFX
FZILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.30

FZILX:

0.77

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.23

FZILX:

1.16

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.97

FZILX:

1.16

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.24

FZILX:

0.93

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.66

FZILX:

2.89

Индекс Язвы

FWWFX:

11.38%

FZILX:

4.34%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.08%

FZILX:

16.25%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FZILX:

-34.37%

Текущая просадка

FWWFX:

-23.99%

FZILX:

-1.60%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 8.30%.

FWWFX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

3.87%

FZILX

С начала года

8.30%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

3.75%

1 год

11.25%

5 лет

11.07%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FWWFX и FZILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FZILX в 0.00%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund
График комиссии FZILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZILX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FZILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг риск-скорректированной доходности FZILX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWWFX: -0.30
FZILX: 0.77
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWWFX: -0.23
FZILX: 1.16
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWWFX: 0.97
FZILX: 1.16
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWWFX: -0.24
FZILX: 0.93
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWWFX: -0.66
FZILX: 2.89

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.77
FWWFX
FZILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FZILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности FZILX в 2.77%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		16.09%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.77%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.83%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FZILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FZILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.99%
-1.60%
FWWFX
FZILX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FZILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) с волатильностью 10.52%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
10.52%
FWWFX
FZILX