PortfoliosLab logo
Сравнение FWWFX с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
135.92%
195.86%
FWWFX
FGILX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.30

FGILX:

0.84

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.23

FGILX:

1.23

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.97

FGILX:

1.19

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.24

FGILX:

1.02

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.66

FGILX:

4.88

Индекс Язвы

FWWFX:

11.38%

FGILX:

2.61%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.08%

FGILX:

15.17%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FGILX:

-30.59%

Текущая просадка

FWWFX:

-23.99%

FGILX:

-3.10%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FGILX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям FGILX по среднегодовой доходности: 3.87% против 6.64% соответственно.


FWWFX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

3.87%

FGILX

С начала года

4.02%

1 месяц

-2.19%

6 месяцев

1.17%

1 год

11.41%

5 лет

10.43%

10 лет

6.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FGILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.


График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FGILX: 1.02%
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FGILX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FGILX
Ранг риск-скорректированной доходности FGILX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWWFX: -0.30
FGILX: 0.84
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWWFX: -0.23
FGILX: 1.23
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWWFX: 0.97
FGILX: 1.19
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWWFX: -0.24
FGILX: 1.02
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FWWFX: -0.66
FGILX: 4.88

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FGILX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.84
FWWFX
FGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности FGILX в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
16.09%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
0.91%1.16%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FGILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.99%
-3.10%
FWWFX
FGILX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FGILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
11.39%
FWWFX
FGILX