PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с FGILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWWFX с FGILX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) are both Global Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FWWFX returned 15.08%/yr vs 12.33%/yr for FGILX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FWWFX charges 1.00%/yr vs 1.02%/yr for FGILX.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью 12.02%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 15.08% против 12.33% соответственно.

FWWFX

1 день
1.11%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.02%
1 год
41.13%
3 года*
25.49%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.08%

FGILX

1 день
0.51%
1 месяц
4.90%
С начала года
12.02%
6 месяцев
13.09%
1 год
25.64%
3 года*
19.89%
5 лет*
11.85%
10 лет*
12.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и FGILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.80%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		12.02%25.99%13.80%15.33%-11.93%19.05%14.49%30.20%-10.93%21.68%

Correlation

The correlation between FWWFX and FGILX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2012 г.

0.89

The correlation between FWWFX and FGILX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

Fidelity Global Equity Income Fund

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDXFWWFX с FNORX
Часто сравнивают с FGILX:
FGILX с VTIAXFGILX с OBIOXFGILX с FNILXFGILX с SPYFGILX с SCHDFGILX с FDGRXFGILX с FXAIX

Доходность на риск

FWWFX vs. FGILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FGILX
Ранг доходности на риск FGILX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGILX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGILX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGILX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGILX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXFGILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.33

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
3.30

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

2.98

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

13.43

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FGILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGILX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXFGILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.33

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.84

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FGILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWWFXFGILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-30.59%

-25.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-8.69%

-3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

-12.29%

-10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-21.40%

-12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-30.59%

-3.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-3.63%

-5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.93%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FGILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWWFXFGILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.31%

+2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.16%

+4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

11.15%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

13.56%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.58%

+4.21%

Сравнение комиссий FWWFX и FGILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности FGILX в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund		1.81%2.06%2.38%1.25%1.21%11.94%3.17%1.51%6.23%2.10%1.27%2.75%
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.55%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%

Часто задаваемые вопросы

FWWFX and FGILX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWWFX has higher volatility (6.02%) compared to FGILX (3.31%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs FGILX's -30.59%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и FGILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор