PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFGILX
Дох-ть с нач. г.31.24%16.44%
Дох-ть за 1 год42.07%26.44%
Дох-ть за 3 года5.70%6.25%
Дох-ть за 5 лет15.02%11.17%
Дох-ть за 10 лет12.14%9.40%
Коэф-т Шарпа2.612.67
Коэф-т Сортино3.503.67
Коэф-т Омега1.471.49
Коэф-т Кальмара2.503.41
Коэф-т Мартина15.5917.36
Индекс Язвы2.74%1.51%
Дневная вол-ть16.36%9.86%
Макс. просадка-55.76%-30.59%
Текущая просадка0.00%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FWWFX и FGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FGILX

С начала года, FWWFX показывает доходность 31.24%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 12.14% против 9.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.74%
8.19%
FWWFX
FGILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FGILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.50
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 15.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.59
FGILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FGILX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FGILX, с текущим значением в 3.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FGILX, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FGILX, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.41
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FGILX, с текущим значением в 17.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.36

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FGILX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGILX равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.61
2.67
FWWFX
FGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FGILX в 1.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.72%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.04%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FGILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.76%
FWWFX
FGILX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FGILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
2.95%
FWWFX
FGILX