Сравнение FWWFX с FGILX
FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and FGILX (Fidelity Global Equity Income Fund) are both mutual funds - FWWFX is a Global Equities fund actively managed by Fidelity, while FGILX is a Dividend fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FWWFX returned 14.71%/yr vs 12.23%/yr for FGILX. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. FWWFX charges 0.77%/yr vs 1.02%/yr for FGILX.
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и FGILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность 18.71%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью 13.06%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 14.71% против 12.23% соответственно.
FWWFX
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -2.07%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 27.79%
- 3 года*
- 23.11%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 14.71%
- Всё время*
- 9.41%
FGILX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 1.22%
- 6 месяцев
- 9.58%
- С начала года
- 13.06%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 11.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FWWFX и FGILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 18.71% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 13.06% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
Correlation
The correlation between FWWFX and FGILX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2012 г. | 0.89 |
The correlation between FWWFX and FGILX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWWFX vs. FGILX — Ранг доходности на риск
FWWFX
FGILX
Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWWFX | FGILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.63 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 11.16 | -3.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и FGILX
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWWFX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -30.59% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -8.69% | -3.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.61% | -12.29% | -10.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -21.40% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -30.59% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.44% | 0.00% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -3.60% | -5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.05% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и FGILX
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWWFX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 3.03% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.51% | 10.06% | +6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.77% | 11.88% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 13.63% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 14.48% | +4.45% |
Сравнение комиссий FWWFX и FGILX
FWWFX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FGILX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 1.87% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 9.72% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
Часто задаваемые вопросы
FWWFX and FGILX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWWFX has higher volatility (5.64%) compared to FGILX (3.03%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs FGILX's -30.59%.
FGILX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWWFX и FGILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор