Сравнение FWWFX с FGILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX).
FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FGILX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FWWFX и FGILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWWFX и FGILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | -3.09% | 16.16% | 27.65% | 24.96% | -25.74% | 18.49% | 30.91% | 28.97% | -4.53% | 28.72% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | -0.56% | 25.99% | 13.80% | 15.33% | -11.93% | 19.05% | 14.49% | 30.20% | -10.93% | 21.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FGILX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 12.83% против 11.12% соответственно.
FWWFX
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- -3.09%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 8.77%
- 10 лет*
- 12.83%
FGILX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 18.86%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWWFX и FGILX
FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.
Доходность на риск
FWWFX vs. FGILX — Ранг доходности на риск
FWWFX
FGILX
Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWWFX | FGILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.84 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.83 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.71 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWWFX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.29 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.77 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.77 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между FWWFX и FGILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX
Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FGILX в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWWFX Fidelity Worldwide Fund | 11.90% | 11.54% | 14.64% | 0.94% | 6.29% | 12.76% | 8.08% | 4.87% | 9.63% | 6.24% | 1.22% | 3.38% |
FGILX Fidelity Global Equity Income Fund | 2.07% | 2.06% | 2.38% | 1.25% | 1.21% | 11.94% | 3.17% | 1.51% | 6.23% | 2.10% | 1.27% | 2.75% |
Просадки
Сравнение просадок FWWFX и FGILX
Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWWFX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.54% | -30.59% | -25.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.74% | -10.84% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.72% | -21.40% | -12.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.72% | -30.59% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.19% | -6.11% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.47% | -3.66% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.28% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWWFX и FGILX
Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWWFX | FGILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.19% | 5.84% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 8.68% | +4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 15.12% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 13.49% | +5.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.64% | 14.53% | +4.11% |