PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FGILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FGILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.96%
6.01%
FWWFX
FGILX

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 29.86%, что значительно выше, чем у FGILX с доходностью 15.38%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции FGILX по среднегодовой доходности: 11.93% против 9.15% соответственно.


FWWFX

С начала года

29.86%

1 месяц

0.97%

6 месяцев

8.78%

1 год

34.91%

5 лет (среднегодовая)

14.63%

10 лет (среднегодовая)

11.93%

FGILX

С начала года

15.38%

1 месяц

-0.57%

6 месяцев

6.77%

1 год

21.17%

5 лет (среднегодовая)

10.78%

10 лет (среднегодовая)

9.15%

Основные характеристики


FWWFXFGILX
Коэф-т Шарпа2.172.22
Коэф-т Сортино2.953.06
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара2.473.48
Коэф-т Мартина12.7513.88
Индекс Язвы2.78%1.56%
Дневная вол-ть16.34%9.74%
Макс. просадка-55.76%-30.59%
Текущая просадка-1.85%-1.66%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FGILX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FGILX в 1.02%.


FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
График комиссии FGILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FWWFX и FGILX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FGILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.172.22
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.953.06
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.391.40
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.473.48
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 12.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.7513.88
FWWFX
FGILX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGILX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FGILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
2.22
FWWFX
FGILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FGILX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FGILX в 1.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.73%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FGILX
Fidelity Global Equity Income Fund
1.05%1.25%1.21%0.71%0.98%1.47%2.06%1.18%1.27%3.06%10.44%3.95%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FGILX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FGILX в -30.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FGILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.85%
-1.66%
FWWFX
FGILX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FGILX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Fidelity Global Equity Income Fund (FGILX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.48%
2.81%
FWWFX
FGILX