PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с SMCWX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXSMCWX
Дох-ть с нач. г.26.62%5.37%
Дох-ть за 1 год37.73%21.54%
Дох-ть за 3 года4.51%-9.12%
Дох-ть за 5 лет14.22%4.09%
Дох-ть за 10 лет11.79%4.80%
Коэф-т Шарпа2.401.44
Коэф-т Сортино3.232.08
Коэф-т Омега1.441.25
Коэф-т Кальмара2.210.54
Коэф-т Мартина14.147.33
Индекс Язвы2.74%2.86%
Дневная вол-ть16.19%14.55%
Макс. просадка-55.76%-61.27%
Текущая просадка-2.33%-25.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FWWFX и SMCWX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и SMCWX

С начала года, FWWFX показывает доходность 26.62%, что значительно выше, чем у SMCWX с доходностью 5.37%. За последние 10 лет акции FWWFX превзошли акции SMCWX по среднегодовой доходности: 11.79% против 4.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.39%
4.98%
FWWFX
SMCWX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и SMCWX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.


SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
График комиссии SMCWX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.02%
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 14.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.14
SMCWX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SMCWX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SMCWX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.08
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SMCWX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SMCWX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SMCWX, с текущим значением в 7.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.33

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и SMCWX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа SMCWX равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и SMCWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
1.44
FWWFX
SMCWX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и SMCWX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SMCWX в 0.60%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.74%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
SMCWX
American Funds SMALLCAP World Fund Class A
0.60%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.35%0.00%10.48%4.95%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и SMCWX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что меньше максимальной просадки SMCWX в -61.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и SMCWX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.33%
-25.10%
FWWFX
SMCWX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и SMCWX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.20%
FWWFX
SMCWX