PortfoliosLab logo
Сравнение FWWFX с FNIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FNIDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.24%
49.08%
FWWFX
FNIDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWWFX:

-0.30

FNIDX:

0.71

Коэф-т Сортино

FWWFX:

-0.23

FNIDX:

1.09

Коэф-т Омега

FWWFX:

0.97

FNIDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FWWFX:

-0.24

FNIDX:

0.79

Коэф-т Мартина

FWWFX:

-0.66

FNIDX:

2.33

Индекс Язвы

FWWFX:

11.38%

FNIDX:

5.02%

Дневная вол-ть

FWWFX:

25.08%

FNIDX:

16.46%

Макс. просадка

FWWFX:

-55.76%

FNIDX:

-33.17%

Текущая просадка

FWWFX:

-23.99%

FNIDX:

-3.36%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -8.99%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 6.53%.


FWWFX

С начала года

-8.99%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-19.50%

1 год

-9.11%

5 лет

4.86%

10 лет

3.87%

FNIDX

С начала года

6.53%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

1.71%

1 год

10.50%

5 лет

9.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FNIDX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNIDX в 0.20%.


График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FWWFX: 1.00%
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNIDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWWFX и FNIDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX
Ранг риск-скорректированной доходности FWWFX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина

FNIDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNIDX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWWFX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FWWFX: -0.30
FNIDX: 0.71
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FWWFX: -0.23
FNIDX: 1.09
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FWWFX: 0.97
FNIDX: 1.14
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FWWFX: -0.24
FNIDX: 0.79
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
FWWFX: -0.66
FNIDX: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа FNIDX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
0.71
FWWFX
FNIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNIDX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности FNIDX в 2.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
16.09%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.90%1.22%4.60%11.54%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.20%2.34%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNIDX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.99%
-3.36%
FWWFX
FNIDX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNIDX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 13.19% по сравнению с Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.19%
10.50%
FWWFX
FNIDX