Сравнение FWWFX с FNIDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. FNIDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNIDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и FNIDX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	-3.09%	16.16%	27.65%	24.96%	-25.74%	18.49%	30.91%	28.97%	-4.53%	14.82%
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd	0.33%	29.80%	5.67%	14.65%	-18.89%	7.65%	12.98%	22.20%	-14.00%	12.96%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно ниже, чем у FNIDX с доходностью 0.33%.

FWWFX

1 день: 4.02%

1 месяц: -6.06%

С начала года: -3.09%

6 месяцев: -1.89%

1 год: 21.70%

3 года*: 18.88%

5 лет*: 8.77%

10 лет*: 12.83%

FNIDX

1 день: 3.17%

1 месяц: -6.48%

С начала года: 0.33%

6 месяцев: 3.10%

1 год: 23.87%

3 года*: 13.59%

5 лет*: 5.57%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Worldwide Fund

Название символа

Fidelity International Sustainability Index Fd

Часто сравнивают с FWWFX:

FWWFX с VT FWWFX с FTIHX FWWFX с FGILX FWWFX с FZILX FWWFX с FSPSX FWWFX с SMCWX FWWFX с FNORX

Часто сравнивают с FNIDX:

FNIDX с FITLX FNIDX с VSGX FNIDX с DFALX FNIDX с DMXF FNIDX с ESGD FNIDX с VCEB FNIDX с FZILX

Сравнение комиссий FWWFX и FNIDX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNIDX в 0.20%.

FWWFX

Fidelity Worldwide Fund

FNIDX

Fidelity International Sustainability Index Fd

Доходность на риск

FWWFX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FWWFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FNIDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FWWFX	FNIDX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	1.46	-0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.62	2.01	-0.38
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.23	1.29	-0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.86	2.07	-0.20
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.18	7.87	-0.69
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNIDX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FWWFX	FNIDX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	1.46	-0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.47	0.36	+0.11
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.69	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.52	0.43	+0.09

Корреляция

Корреляция между FWWFX и FNIDX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNIDX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности FNIDX в 2.80%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FWWFX Fidelity Worldwide Fund	11.90%	11.54%	14.64%	0.94%	6.29%	12.76%	8.08%	4.87%	9.63%	6.24%	1.22%	3.38%
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd	2.80%	2.81%	2.34%	2.64%	2.32%	1.93%	1.13%	2.17%	2.28%	1.27%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNIDX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNIDX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FWWFX	FNIDX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.54%	-33.17%	-23.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.74%	-11.36%	-0.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-33.72%	-32.79%	-0.93%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-33.72%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.19%	-8.49%	+0.30%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.47%	-8.37%	-1.10%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.05%	2.98%	+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNIDX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеют волатильность 8.19% и 8.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FWWFX	FNIDX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.19%	8.09%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.49%	11.69%	+1.80%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	20.28%	16.84%	+3.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.70%	15.65%	+3.05%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.64%	16.54%	+2.10%

Сравнение FWWFX с FNIDX

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNIDX

Сравнение доходности по годам FWWFX и FNIDX

Доходность по периодам

FWWFX

FNIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FWWFX и FNIDX

Доходность на риск

FWWFX vs. FNIDX — Ранг доходности на риск

FWWFX

FNIDX

Сравнение FWWFX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FWWFX vs. FNIDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNIDX

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNIDX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNIDX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)