PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FWWFX с FNIDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FWWFXFNIDX
Дох-ть с нач. г.31.02%7.61%
Дох-ть за 1 год39.81%17.54%
Дох-ть за 3 года5.83%-0.89%
Дох-ть за 5 лет14.89%4.94%
Коэф-т Шарпа2.461.27
Коэф-т Сортино3.311.87
Коэф-т Омега1.451.24
Коэф-т Кальмара2.560.99
Коэф-т Мартина14.656.90
Индекс Язвы2.74%2.56%
Дневная вол-ть16.35%13.84%
Макс. просадка-55.76%-33.17%
Текущая просадка-0.97%-7.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FWWFX и FNIDX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и FNIDX

С начала года, FWWFX показывает доходность 31.02%, что значительно выше, чем у FNIDX с доходностью 7.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.18%
0.64%
FWWFX
FNIDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FWWFX и FNIDX

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FNIDX в 0.20%.


FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
График комиссии FWWFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии FNIDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FWWFX c FNIDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FWWFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FWWFX, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FWWFX, с текущим значением в 3.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FWWFX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FWWFX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FWWFX, с текущим значением в 14.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.65
FNIDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNIDX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNIDX, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.87
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNIDX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNIDX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNIDX, с текущим значением в 6.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.90

Сравнение коэффициента Шарпа FWWFX и FNIDX

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа FNIDX равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и FNIDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.46
1.27
FWWFX
FNIDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и FNIDX

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности FNIDX в 2.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
0.72%0.94%0.84%0.45%0.05%0.63%0.37%0.66%0.90%4.60%11.54%8.74%
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd
2.45%2.64%2.32%1.94%1.13%2.17%2.28%0.81%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и FNIDX

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки FNIDX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и FNIDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.97%
-7.63%
FWWFX
FNIDX

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и FNIDX

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) имеют волатильность 4.34% и 4.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.34%
4.25%
FWWFX
FNIDX