PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с JGLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWWFX с JGLO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FWWFX (Fidelity Worldwide Fund) and JGLO (Jpmorgan Global Select Equity ETF) are both Global Equities funds. Over the past year, FWWFX returned 41.13% vs 16.10% for JGLO. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FWWFX charges 1.00%/yr vs 0.47%/yr for JGLO.

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и JGLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность 20.80%, что значительно выше, чем у JGLO с доходностью 5.10%.

FWWFX

1 день
1.11%
1 месяц
8.00%
С начала года
20.80%
6 месяцев
21.02%
1 год
41.13%
3 года*
25.49%
5 лет*
12.63%
10 лет*
15.08%

JGLO

1 день
-0.74%
1 месяц
2.17%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.79%
1 год
16.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWWFX и JGLO

2026 (YTD)202520242023
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		20.80%16.16%27.65%6.09%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		5.10%14.07%17.00%8.01%

Correlation

The correlation between FWWFX and JGLO is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.86

The correlation between FWWFX and JGLO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

Jpmorgan Global Select Equity ETF

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с JGLO:
JGLO с VOOJGLO с ACWIJGLO с PCGGJGLO с SPYJGLO с ^GSPCJGLO с IOOJGLO с JQUA

Доходность на риск

FWWFX vs. JGLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JGLO
Ранг доходности на риск JGLO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGLO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGLO: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGLO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGLO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGLO: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c JGLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXJGLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.40

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.00

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.25

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

1.71

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.48

6.96

+8.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. JGLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа JGLO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и JGLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXJGLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.40

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.18

-0.63

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и JGLO

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, что больше максимальной просадки JGLO в -16.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и JGLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWWFXJGLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-16.12%

-40.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-9.47%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.61%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.74%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-1.88%

-7.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.32%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и JGLO

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 6.02% по сравнению с Jpmorgan Global Select Equity ETF (JGLO) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JGLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWWFXJGLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

3.10%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

9.00%

+4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.39%

11.57%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.89%

14.04%

+4.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.79%

14.04%

+4.75%

Сравнение комиссий FWWFX и JGLO

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии JGLO в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и JGLO

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.55%, что больше доходности JGLO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		9.55%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
JGLO
Jpmorgan Global Select Equity ETF		1.14%1.20%2.00%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FWWFX and JGLO have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FWWFX has higher volatility (6.02%) compared to JGLO (3.10%). In terms of maximum drawdown, FWWFX dropped -56.54% vs JGLO's -16.12%.

FWWFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWWFX и JGLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор