PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWWFX с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWWFX с IOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares Global 100 ETF (IOO).

FWWFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 мая 1990 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FWWFX и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWWFX и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		-3.09%16.16%27.65%24.96%-25.74%18.49%30.91%28.97%-4.53%28.72%
IOO
iShares Global 100 ETF		-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Доходность по периодам

С начала года, FWWFX показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции FWWFX уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 12.83% против 15.13% соответственно.

FWWFX

1 день
4.02%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-1.89%
1 год
21.70%
3 года*
18.88%
5 лет*
8.77%
10 лет*
12.83%

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Worldwide Fund

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с FWWFX:
FWWFX с VTFWWFX с FTIHXFWWFX с FGILXFWWFX с FZILXFWWFX с FSPSXFWWFX с SMCWXFWWFX с FNIDX
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Сравнение комиссий FWWFX и IOO

FWWFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.

FWWFX
Fidelity Worldwide Fund
IOO
iShares Global 100 ETF

Доходность на риск

FWWFX vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWWFX
Ранг доходности на риск FWWFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWWFX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWWFX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWWFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWWFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWWFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWWFX c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWWFXIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.44

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.13

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

2.26

-0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

10.66

-3.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWWFX vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWWFX на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOO равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWWFX и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWWFXIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.44

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.86

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.86

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.36

+0.16

Корреляция

Корреляция между FWWFX и IOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWWFX и IOO

Дивидендная доходность FWWFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.90%, что больше доходности IOO в 0.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWWFX
Fidelity Worldwide Fund		11.90%11.54%14.64%0.94%6.29%12.76%8.08%4.87%9.63%6.24%1.22%3.38%
IOO
iShares Global 100 ETF		0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок FWWFX и IOO

Максимальная просадка FWWFX за все время составила -56.54%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWWFX и IOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FWWFXIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.54%

-55.85%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.74%

-12.40%

+0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.72%

-23.52%

-10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-31.43%

-2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.19%

-5.98%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-11.34%

+1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.63%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FWWFX и IOO

Fidelity Worldwide Fund (FWWFX) имеет более высокую волатильность в 8.19% по сравнению с iShares Global 100 ETF (IOO) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что FWWFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWWFXIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.19%

6.23%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.49%

10.71%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.28%

19.24%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

16.97%

+1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.74%

+0.90%