PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLKX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVLKX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		3.18%11.37%14.64%19.65%-8.91%35.38%9.41%31.92%-17.56%14.09%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.53% против 14.64% соответственно.

FVLKX

1 день
2.74%
1 месяц
-6.18%
С начала года
3.18%
6 месяцев
7.29%
1 год
20.94%
3 года*
15.86%
5 лет*
10.13%
10 лет*
11.53%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund Class K

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с FVLKX:
FVLKX с FCNKXFVLKX с FLPKXFVLKX с BSCFXFVLKX с FIVFXFVLKX с FSMDXFVLKX с FXAIXFVLKX с FGRIX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий FVLKX и VVOAX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K

Доходность на риск

FVLKX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг доходности на риск FVLKX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLKX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVLKXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.51

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.04

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.09

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.25

8.91

-3.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVLKX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVLKXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.51

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.80

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.38

-0.34

Корреляция

Корреляция между FVLKX и VVOAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и VVOAX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		9.72%10.03%20.95%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%3.37%1.36%11.10%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и VVOAX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVLKXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.17%

-62.08%

-28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.99%

-15.08%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-24.05%

-7.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.17%

-51.80%

-38.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.76%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.51%

-11.80%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.54%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и VVOAX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 6.20%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVLKXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

7.27%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

14.27%

-2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.75%

22.91%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.04%

21.06%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

288.99%

24.20%

+264.79%