PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3160668444

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия FVLKX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FVLKX с FLPKX FVLKX с BSCFX FVLKX с FSMDX FVLKX с FCNKX FVLKX с FPURX FVLKX с FXAIX FVLKX с FIVFX FVLKX с FGRIX
Популярные сравнения:
FVLKX с FLPKX FVLKX с BSCFX FVLKX с FSMDX FVLKX с FCNKX FVLKX с FPURX FVLKX с FXAIX FVLKX с FIVFX FVLKX с FGRIX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Value Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
261.62%
316.62%
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Value Fund Class K показал доход в -5.56% с начала года и -4.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Value Fund Class K составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


FVLKX

С начала года

-5.56%

1 месяц

-17.60%

6 месяцев

-8.49%

1 год

-4.90%

5 лет

8.87%

10 лет

7.86%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FVLKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.29%4.77%6.79%-5.60%4.58%-4.45%6.68%0.57%1.45%-2.11%8.42%-5.56%
202311.43%-3.37%-5.87%0.08%-4.18%9.29%6.70%-2.75%-4.28%-5.00%9.17%9.34%19.65%
2022-2.86%1.33%2.28%-5.95%3.59%-12.69%10.09%-3.03%-12.28%12.81%6.62%-5.56%-8.91%
20211.00%9.08%7.65%5.41%3.14%-1.16%-1.05%2.12%-2.91%5.00%-3.81%7.21%35.38%
2020-4.33%-10.19%-27.00%16.40%5.07%2.71%3.44%6.09%-2.30%2.46%18.04%7.09%9.41%
201912.41%3.78%-0.10%4.64%-8.95%8.28%1.05%-5.58%4.71%1.44%4.81%3.30%31.92%
20182.52%-5.17%-1.50%1.24%1.08%1.35%2.08%1.63%-0.88%-9.85%1.61%-11.87%-17.56%
20171.87%3.17%-0.26%0.96%0.07%1.35%2.11%-1.34%2.37%0.42%2.11%2.02%15.81%
2016-6.52%1.28%8.48%2.02%1.56%-1.90%4.71%0.64%0.29%-2.43%5.79%2.03%16.19%
2015-2.58%5.76%0.04%0.43%2.15%-2.55%-0.40%-5.37%-5.21%6.29%-0.28%-1.81%-4.19%
2014-1.72%4.81%0.81%-0.38%2.04%3.59%-3.01%4.52%-4.46%3.11%1.86%1.49%12.89%
20136.91%1.88%4.10%0.85%3.35%-0.99%5.59%-2.96%4.68%3.95%1.76%4.36%38.58%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FVLKX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVLKX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.172.10
Коэффициент Сортино FVLKX, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.072.80
Коэффициент Омега FVLKX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.991.39
Коэффициент Кальмара FVLKX, с текущим значением в -0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.163.09
Коэффициент Мартина FVLKX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.8213.49
FVLKX
^GSPC

Fidelity Value Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.17
2.10
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Value Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.00$0.16$0.10$0.21$0.13$0.14$0.13$0.18$0.15$1.19$0.36$0.21

Дивидендный доход

0.00%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%2.05%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Value Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.13
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.15
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.19$1.19
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.36
2013$0.21$0.21

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.91%
-2.62%
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Value Fund Class K показал максимальную просадку в 62.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Fidelity Value Fund Class K составляет 20.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.82%16 мая 2008 г.2039 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.687
-48.62%17 янв. 2020 г.4523 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.211
-27.58%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.23813 сент. 2012 г.346
-25.17%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.2207 нояб. 2019 г.449
-22.6%30 мар. 2022 г.12426 сент. 2022 г.892 февр. 2023 г.213

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Value Fund Class K составляет 16.27%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.27%
3.79%
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab