PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с FGRIX

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FGRIX.

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FGRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.50

FGRIX:

0.43

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.51

FGRIX:

0.71

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.92

FGRIX:

1.10

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.37

FGRIX:

0.45

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.86

FGRIX:

1.72

Индекс Язвы

FVLKX:

14.68%

FGRIX:

4.41%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.50%

FGRIX:

17.90%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.32%

FGRIX:

-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -1.98%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 3.49% против 9.35% соответственно.

FVLKX

С начала года

-1.98%

1 месяц

12.92%

6 месяцев

-18.57%

1 год

-12.73%

5 лет

13.60%

10 лет

3.49%

FGRIX

С начала года

3.62%

1 месяц

10.21%

6 месяцев

-1.36%

1 год

7.66%

5 лет

15.71%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVLKX и FGRIX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и FGRIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг риск-скорректированной доходности FGRIX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FGRIX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FGRIX в 6.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		1.27%1.25%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		6.56%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.04%1.72%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FGRIX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FGRIX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 6.20% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...