Сравнение FVLKX с FGRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FGRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 дек. 1985 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FGRIX.
Основные характеристики
| FVLKX | FGRIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.02% | 21.47% |
| Дох-ть за 1 год | 27.53% | 28.12% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 8.95% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.94% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | 9.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.71 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 4.37 |
| Коэф-т Мартина | 10.99 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 11.29% |
| Макс. просадка | -62.82% | -66.71% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.70% |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и FGRIX
С начала года, FVLKX показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 21.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVLKX имеют среднегодовую доходность 10.34%, а акции FGRIX немного отстают с 9.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и FGRIX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVLKX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и FGRIX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности FGRIX в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 0.98% | 1.13% | 0.79% | 1.46% | 1.06% | 1.24% | 1.52% | 1.47% | 1.34% | 12.44% | 3.16% | 2.05% |
FGRIX Fidelity Growth & Income Portfolio | 1.35% | 1.60% | 1.68% | 2.07% | 1.89% | 1.77% | 2.13% | 1.52% | 1.80% | 2.04% | 1.72% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и FGRIX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и FGRIX
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.