PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVLKX с FGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVLKX с FGRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) and FGRIX (Fidelity Growth & Income Portfolio) are both mutual funds - FVLKX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while FGRIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FVLKX returned 12.52%/yr vs 14.33%/yr for FGRIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. FVLKX charges 0.71%/yr vs 0.57%/yr for FGRIX.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность 16.92%, что значительно выше, чем у FGRIX с доходностью 7.63%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 12.52% против 14.33% соответственно.

FVLKX

1 день
0.31%
1 месяц
3.39%
С начала года
16.92%
6 месяцев
18.17%
1 год
34.76%
3 года*
20.53%
5 лет*
11.15%
10 лет*
12.52%

FGRIX

1 день
-0.01%
1 месяц
2.58%
С начала года
7.63%
6 месяцев
9.20%
1 год
23.41%
3 года*
20.80%
5 лет*
13.55%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVLKX и FGRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		16.92%11.37%14.64%19.65%-8.91%35.38%9.41%31.92%-17.56%14.09%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		7.63%21.59%22.10%18.63%-4.98%25.84%7.98%30.22%-8.94%16.88%

Correlation

The correlation between FVLKX and FGRIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г.

0.93

The correlation between FVLKX and FGRIX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Fund Class K

Fidelity Growth & Income Portfolio

Часто сравнивают с FVLKX:
FVLKX с FCNKXFVLKX с FLPKXFVLKX с BSCFXFVLKX с FSMDXFVLKX с FIVFXFVLKX с FXAIXFVLKX с FPURX
Часто сравнивают с FGRIX:
FGRIX с FXAIXFGRIX с FDVVFGRIX с FDGFXFGRIX с FEQIXFGRIX с FBGRXFGRIX с SCHDFGRIX с VOO

Доходность на риск

FVLKX vs. FGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг доходности на риск FVLKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FGRIX
Ранг доходности на риск FGRIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVLKX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVLKXFGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.27

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
3.18

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

2.89

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

12.11

+1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVLKX vs. FGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGRIX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVLKXFGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.27

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.88

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.82

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.59

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FGRIX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -67.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVLKXFGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.82%

-67.10%

+4.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.86%

-8.35%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.39%

-16.42%

-14.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.39%

-19.26%

-12.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.62%

-35.63%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.01%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.42%

-10.12%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.99%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FGRIX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVLKXFGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

2.36%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

7.97%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

10.64%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

15.52%

+7.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

17.45%

+5.95%

Сравнение комиссий FVLKX и FGRIX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FGRIX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что меньше доходности FGRIX в 9.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio		9.10%9.78%6.80%3.93%3.43%6.02%3.61%2.85%3.39%1.52%1.80%2.08%
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		8.58%10.03%20.95%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%3.37%1.36%11.10%

Часто задаваемые вопросы

FVLKX and FGRIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVLKX has higher volatility (4.18%) compared to FGRIX (2.36%). In terms of maximum drawdown, FVLKX dropped -62.82% vs FGRIX's -67.10%.

FVLKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVLKX и FGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор