PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FGRIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FGRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.49%
4.40%
FVLKX
FGRIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.21

FGRIX:

1.73

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.12

FGRIX:

2.39

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.98

FGRIX:

1.33

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.20

FGRIX:

2.79

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.94

FGRIX:

10.76

Индекс Язвы

FVLKX:

4.68%

FGRIX:

1.82%

Дневная вол-ть

FVLKX:

21.31%

FGRIX:

11.31%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.82%

FGRIX:

-66.71%

Текущая просадка

FVLKX:

-20.15%

FGRIX:

-3.45%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у FGRIX с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FGRIX по среднегодовой доходности: 7.91% против 9.63% соответственно.


FVLKX

С начала года

-4.66%

1 месяц

-19.12%

6 месяцев

-7.49%

1 год

-4.39%

5 лет

9.03%

10 лет

7.91%

FGRIX

С начала года

19.01%

1 месяц

-2.86%

6 месяцев

4.16%

1 год

19.41%

5 лет

10.58%

10 лет

9.63%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FVLKX и FGRIX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FGRIX в 0.57%.


FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%
График комиссии FGRIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FVLKX c FGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVLKX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.211.72
Коэффициент Сортино FVLKX, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.122.37
Коэффициент Омега FVLKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.33
Коэффициент Кальмара FVLKX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.00-0.202.77
Коэффициент Мартина FVLKX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-0.9410.60
FVLKX
FGRIX

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа FGRIX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.21
1.72
FVLKX
FGRIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FGRIX

FVLKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
0.00%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%2.05%
FGRIX
Fidelity Growth & Income Portfolio
1.02%1.60%1.68%2.07%1.89%1.77%2.13%1.52%1.80%2.04%1.72%1.62%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FGRIX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что меньше максимальной просадки FGRIX в -66.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FGRIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-20.15%
-3.45%
FVLKX
FGRIX

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FGRIX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 16.04% по сравнению с Fidelity Growth & Income Portfolio (FGRIX) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.04%
3.15%
FVLKX
FGRIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab