Сравнение FVLKX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или BSCFX.
Основные характеристики
| FVLKX | BSCFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.02% | 19.70% |
| Дох-ть за 1 год | 27.53% | 29.40% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | -6.45% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.94% | 3.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | 0.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 1.87 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 2.65 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 0.93 |
| Коэф-т Мартина | 10.99 | 9.40 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 3.72% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 18.70% |
| Макс. просадка | -62.82% | -58.53% |
| Текущая просадка | -1.61% | -18.79% |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и BSCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и BSCFX
С начала года, FVLKX показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у BSCFX с доходностью 19.70%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 10.34% против 0.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и BSCFX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVLKX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и BSCFX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 0.98% | 1.13% | 0.79% | 1.46% | 1.06% | 1.24% | 1.52% | 1.47% | 1.34% | 12.44% | 3.16% | 2.05% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и BSCFX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки BSCFX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и BSCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и BSCFX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 4.96%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.