Сравнение FVLKX с BSCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и BSCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVLKX и BSCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 3.18% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | -7.98% | -0.92% | 13.11% | 26.90% | -31.19% | 15.42% | 40.38% | 34.60% | -7.39% | 27.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FVLKX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -7.98%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 11.53% против 10.02% соответственно.
FVLKX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 15.86%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 11.53%
BSCFX
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -9.58%
- 1 год
- 0.12%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и BSCFX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.
Доходность на риск
FVLKX vs. BSCFX — Ранг доходности на риск
FVLKX
BSCFX
Сравнение FVLKX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVLKX | BSCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.01 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 0.18 | +1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | -0.01 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | -0.03 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLKX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.01 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.45 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.41 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и BSCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и BSCFX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что меньше доходности BSCFX в 10.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.72% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
BSCFX Baron Small Cap Fund | 10.33% | 9.50% | 13.96% | 3.04% | 5.90% | 12.47% | 11.17% | 9.60% | 10.91% | 13.57% | 22.41% | 12.56% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и BSCFX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки BSCFX в -55.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и BSCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVLKX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -55.59% | -34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -15.00% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -37.94% | +6.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.17% | -39.58% | -50.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -16.50% | +9.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.51% | -11.07% | +1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 4.93% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и BSCFX
Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 6.20%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVLKX | BSCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.20% | 6.57% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 13.44% | -1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.75% | 22.46% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.34% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.99% | 22.33% | +266.66% |