PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVLKX с BSCFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с BSCFX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. BSCFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 сент. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или BSCFX.

Корреляция

Корреляция между FVLKX и BSCFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и BSCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.56

BSCFX:

-0.40

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.54

BSCFX:

-0.32

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.91

BSCFX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.39

BSCFX:

-0.21

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.90

BSCFX:

-0.66

Индекс Язвы

FVLKX:

14.75%

BSCFX:

14.63%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.51%

BSCFX:

26.80%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

BSCFX:

-58.53%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.91%

BSCFX:

-34.96%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -2.71%, что значительно выше, чем у BSCFX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции BSCFX по среднегодовой доходности: 3.41% против -1.82% соответственно.

FVLKX

С начала года

-2.71%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-18.94%

1 год

-14.22%

5 лет

13.31%

10 лет

3.41%

BSCFX

С начала года

-3.97%

1 месяц

11.36%

6 месяцев

-19.91%

1 год

-10.66%

5 лет

1.68%

10 лет

-1.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVLKX и BSCFX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии BSCFX в 1.29%.

BSCFX
Baron Small Cap Fund
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и BSCFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
BSCFX
Ранг риск-скорректированной доходности BSCFX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BSCFX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCFX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCFX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c BSCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Baron Small Cap Fund (BSCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BSCFX равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и BSCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и BSCFX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, тогда как BSCFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		17.55%17.07%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%4.84%1.36%12.44%3.16%
BSCFX
Baron Small Cap Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и BSCFX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки BSCFX в -58.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и BSCFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и BSCFX

Текущая волатильность для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) составляет 6.30%, в то время как у Baron Small Cap Fund (BSCFX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...