PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FLPKX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FLPKX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FLPKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.09%
-4.23%
FVLKX
FLPKX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.20

FLPKX:

0.30

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.11

FLPKX:

0.49

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.98

FLPKX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.20

FLPKX:

0.39

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-1.10

FLPKX:

1.56

Индекс Язвы

FVLKX:

3.87%

FLPKX:

2.58%

Дневная вол-ть

FVLKX:

21.44%

FLPKX:

13.43%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.82%

FLPKX:

-50.24%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.37%

FLPKX:

-10.45%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -6.12%, что значительно ниже, чем у FLPKX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FLPKX по среднегодовой доходности: 7.88% против 8.38% соответственно.


FVLKX

С начала года

-6.12%

1 месяц

-17.88%

6 месяцев

-8.97%

1 год

-5.79%

5 лет

8.76%

10 лет

7.88%

FLPKX

С начала года

2.07%

1 месяц

-7.96%

6 месяцев

-4.12%

1 год

3.17%

5 лет

8.63%

10 лет

8.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FVLKX и FLPKX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FLPKX в 0.74%.


FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
График комиссии FLPKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FVLKX c FLPKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FVLKX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00-0.200.30
Коэффициент Сортино FVLKX, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.110.49
Коэффициент Омега FVLKX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.981.06
Коэффициент Кальмара FVLKX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.200.39
Коэффициент Мартина FVLKX, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00-1.101.56
FVLKX
FLPKX

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа FLPKX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FLPKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.20
0.30
FVLKX
FLPKX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FLPKX

FVLKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLPKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
0.00%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%2.05%
FLPKX
Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K
1.59%2.11%1.28%1.63%1.85%1.86%2.06%1.55%1.30%5.31%7.13%7.66%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FLPKX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки FLPKX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FLPKX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.37%
-10.45%
FVLKX
FLPKX

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FLPKX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 16.19% по сравнению с Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K (FLPKX) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLPKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.19%
5.65%
FVLKX
FLPKX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab