PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FSMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с FSMDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FSMDX.

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FSMDX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.56

FSMDX:

0.43

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.54

FSMDX:

0.78

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.91

FSMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.39

FSMDX:

0.41

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.90

FSMDX:

1.35

Индекс Язвы

FVLKX:

14.75%

FSMDX:

6.58%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.51%

FSMDX:

19.63%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

FSMDX:

-40.35%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.91%

FSMDX:

-6.76%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FSMDX по среднегодовой доходности: 3.41% против 8.06% соответственно.

FVLKX

С начала года

-2.71%

1 месяц

10.77%

6 месяцев

-18.94%

1 год

-14.22%

5 лет

13.31%

10 лет

3.41%

FSMDX

С начала года

1.51%

1 месяц

10.72%

6 месяцев

-3.84%

1 год

8.37%

5 лет

13.87%

10 лет

8.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVLKX и FSMDX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и FSMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMDX, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FSMDX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.55%, что больше доходности FSMDX в 2.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		17.55%17.07%3.80%7.16%9.87%1.06%3.43%16.38%4.84%1.36%12.44%3.16%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		2.28%2.32%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.60%2.53%2.23%4.68%3.82%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FSMDX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FSMDX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...