Сравнение FVLKX с FSMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FSMDX.
Основные характеристики
| FVLKX | FSMDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.02% | 20.41% |
| Дох-ть за 1 год | 27.53% | 33.07% |
| Дох-ть за 3 года | 7.72% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.94% | 10.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.34% | 9.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.77 |
| Коэф-т Сортино | 2.86 | 3.84 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.24 | 2.25 |
| Коэф-т Мартина | 10.99 | 16.31 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 13.55% |
| Макс. просадка | -62.82% | -40.35% |
| Текущая просадка | -1.61% | -0.96% |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и FSMDX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и FSMDX
С начала года, FVLKX показывает доходность 15.02%, что значительно ниже, чем у FSMDX с доходностью 20.41%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 10.34% против 9.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и FSMDX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FVLKX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и FSMDX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности FSMDX в 0.95%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 0.98% | 1.13% | 0.79% | 1.46% | 1.06% | 1.24% | 1.52% | 1.47% | 1.34% | 12.44% | 3.16% | 2.05% |
FSMDX Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.95% | 1.39% | 1.59% | 1.10% | 1.37% | 1.42% | 1.85% | 1.32% | 1.35% | 2.29% | 3.82% | 2.74% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и FSMDX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что больше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FSMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и FSMDX
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) имеет более высокую волатильность в 4.96% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что FVLKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.