PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FVLKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVLKX с FXAIX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FVLKX или FXAIX.

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.53

FXAIX:

0.63

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.54

FXAIX:

1.13

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.91

FXAIX:

1.17

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.39

FXAIX:

0.76

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-0.90

FXAIX:

2.94

Индекс Язвы

FVLKX:

14.87%

FXAIX:

4.88%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.49%

FXAIX:

19.75%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FVLKX:

-21.09%

FXAIX:

-3.85%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 3.47% против 12.55% соответственно.

FVLKX

С начала года

-1.69%

1 месяц

13.55%

6 месяцев

-17.23%

1 год

-13.42%

5 лет

13.53%

10 лет

3.47%

FXAIX

С начала года

0.61%

1 месяц

11.77%

6 месяцев

0.98%

1 год

12.65%

5 лет

17.34%

10 лет

12.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FVLKX и FXAIX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.

FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FXAIX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FXAIX в 1.55%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K		1.27%1.25%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.55%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FXAIX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FXAIX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 6.02% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...