PortfoliosLab logo
Сравнение FVLKX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FVLKX и FXAIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FVLKX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
129.96%
423.86%
FVLKX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FVLKX:

-0.69

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FVLKX:

-0.79

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FVLKX:

0.88

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FVLKX:

-0.51

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FVLKX:

-1.28

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FVLKX:

13.61%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FVLKX:

25.22%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FVLKX:

-62.56%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FVLKX:

-27.33%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FVLKX показывает доходность -9.46%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FVLKX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 2.79% против 11.95% соответственно.


FVLKX

С начала года

-9.46%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-21.17%

1 год

-16.98%

5 лет

10.80%

10 лет

2.79%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FVLKX и FXAIX

FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FVLKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FVLKX: 0.71%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FVLKX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FVLKX
Ранг риск-скорректированной доходности FVLKX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVLKX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVLKX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FVLKX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FVLKX, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FVLKX: -0.69
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FVLKX, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FVLKX: -0.79
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FVLKX, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FVLKX: 0.88
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FVLKX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FVLKX: -0.51
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FVLKX, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FVLKX: -1.28
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FVLKX на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVLKX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.69
0.53
FVLKX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVLKX и FXAIX

Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FVLKX
Fidelity Value Fund Class K
1.38%1.25%1.13%0.79%1.46%1.06%1.24%1.52%1.47%1.34%12.44%3.16%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FVLKX и FXAIX

Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.56%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-27.33%
-9.89%
FVLKX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FVLKX и FXAIX

Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 14.66% и 14.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.66%
14.39%
FVLKX
FXAIX