Сравнение FVLKX с FVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL).
FVLKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. FVAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Value Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и FVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVLKX и FVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 0.43% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | -3.56% | 19.56% | 18.05% | 23.10% | -14.40% | 30.33% | 9.08% | 30.33% | -7.87% | 22.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FVLKX показывает доходность 0.43%, что значительно выше, чем у FVAL с доходностью -3.56%.
FVLKX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 5.37%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 11.23%
FVAL
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 18.50%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVLKX и FVAL
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FVAL в 0.15%.
Доходность на риск
FVLKX vs. FVAL — Ранг доходности на риск
FVLKX
FVAL
Сравнение FVLKX c FVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVLKX | FVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.60 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.37 | 7.26 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLKX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.02 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.66 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.73 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между FVLKX и FVAL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и FVAL
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.99%, что больше доходности FVAL в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 9.99% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
FVAL Fidelity Value Factor ETF | 1.71% | 1.61% | 1.60% | 1.69% | 1.79% | 1.41% | 1.61% | 1.77% | 2.06% | 1.62% | 0.45% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и FVAL
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -90.17%, что больше максимальной просадки FVAL в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVLKX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.17% | -37.26% | -52.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.99% | -12.00% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -23.42% | -7.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.86% | -6.32% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.52% | -4.65% | -4.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.65% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и FVAL
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Value Factor ETF (FVAL) имеют волатильность 5.35% и 5.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVLKX | FVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.12% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.76% | 9.25% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.63% | 18.14% | +3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.01% | 16.50% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 288.99% | 18.21% | +270.78% |