PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.37%/yr vs 12.49%/yr for VTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности FVD и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 8.37% против 12.49% соответственно.

FVD

1 день
0.90%
1 месяц
-0.48%
С начала года
3.12%
6 месяцев
3.84%
1 год
8.43%
3 года*
8.80%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.37%

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		3.12%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between FVD and VTV is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.89

The correlation between FVD and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и VTV

Секторы
FVD
VTV

Финансовые услуги

19.1%
22.3%

Коммунальные услуги

18.4%
5.2%

Промышленность

14.2%
14.0%

Потребительский защитный сектор

11.6%
9.4%

Недвижимость

8.1%
2.8%

Здравоохранение

7.8%
14.5%

Технологии

6.1%
13.4%

Потребительский циклический сектор

5.6%
4.0%

Энергетика

4.0%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
3.1%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
VTV
22.3%

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
VTV
5.2%

Промышленность

FVD
14.2%
VTV
14.0%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
VTV
9.4%

Недвижимость

FVD
8.1%
VTV
2.8%

Здравоохранение

FVD
7.8%
VTV
14.5%

Технологии

FVD
6.1%
VTV
13.4%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
VTV
4.0%

Энергетика

FVD
4.0%
VTV
8.1%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
VTV
3.3%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
VTV
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

FVD vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.89
2.77

-1.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
3.95

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.50

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.17

4.41

-3.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

16.67

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.77

-1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.83

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.51

+0.07

Просадки

Сравнение просадок FVD и VTV

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-59.27%

+8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.35%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-14.52%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-17.04%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-36.78%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

0.00%

-5.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.87%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.68%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и VTV

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.48%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.77%

7.57%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.53%

10.12%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.77%

13.88%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

16.66%

-1.22%

Сравнение комиссий FVD и VTV

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и VTV

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.29%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FVD and VTV have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (2.76%) compared to VTV (2.48%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.49% vs 8.37% for FVD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.49% return vs 8.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 1.85% for VTV.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор