PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с VOE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с VOE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and VOE (Vanguard Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while VOE tracks the CRSP US Mid Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.63%/yr vs 10.72%/yr for VOE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for VOE.

Доходность

Сравнение доходности FVD и VOE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям VOE по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.72% соответственно.

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%

VOE

1 день
1.14%
1 месяц
2.56%
6 месяцев
10.70%
С начала года
15.84%
1 год
25.42%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.46%
10 лет*
10.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и VOE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		15.84%12.08%14.00%9.85%-7.97%28.78%2.65%27.85%-12.48%17.07%

Correlation

The correlation between FVD and VOE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.90

The correlation between FVD and VOE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и VOE

Секторы
FVD
VOE

Финансовые услуги

19.0%
16.6%

Коммунальные услуги

17.4%
11.6%

Промышленность

14.3%
12.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
7.9%

Здравоохранение

8.2%
6.4%

Недвижимость

7.7%
5.6%

Технологии

7.3%
11.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
6.2%

Энергетика

3.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.7%

Сырьевые материалы

2.9%
6.6%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
VOE
16.6%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
VOE
11.6%

Промышленность

FVD
14.3%
VOE
12.9%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
VOE
7.9%

Здравоохранение

FVD
8.2%
VOE
6.4%

Недвижимость

FVD
7.7%
VOE
5.6%

Технологии

FVD
7.3%
VOE
11.9%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
VOE
6.2%

Энергетика

FVD
3.6%
VOE
12.3%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
VOE
1.7%

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
VOE
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Vanguard Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с VOE:
VOE с VOVOE с VOTVOE с VOOVOE с VBRVOE с IJHVOE с IJJVOE с IVOV

Доходность на риск

FVD vs. VOE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VOE
Ранг доходности на риск VOE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c VOE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDVOEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.23

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.23

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.69

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

14.02

-9.30

FVD vs. VOE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа VOE равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и VOE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и VOE

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и VOE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDVOEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-61.50%

+10.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.93%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-18.45%

+6.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-19.70%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-43.18%

+7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.30%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.82%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и VOE

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDVOEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

2.91%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.20%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.45%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

15.96%

-3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

18.73%

-3.28%

Сравнение комиссий FVD и VOE

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VOE в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и VOE

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности VOE в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
VOE
Vanguard Mid-Cap Value ETF		1.83%2.10%2.11%2.27%2.27%1.78%2.36%2.05%2.75%1.86%1.92%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FVD and VOE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FVD has higher volatility (4.24%) compared to VOE (2.91%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs VOE's -61.50%.

On 10-year performance, VOE leads with 10.72% vs 8.63% for FVD. On fees, VOE is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VOE has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOE has performed better with a 10.72% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.83% for VOE.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while VOE tracks CRSP US Mid Cap Value Index. They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.05% for VOE.

VOE currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и VOE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор