Сравнение FVD с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
FVD и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FVD и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 8.64% против 12.42% соответственно.
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и SYLD
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
FVD vs. SYLD — Ранг доходности на риск
FVD
SYLD
Сравнение FVD c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.45 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.37 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.53 | 5.33 | -1.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.33 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.54 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FVD и SYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и SYLD
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и SYLD
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -45.36% | -5.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -14.90% | +5.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -26.62% | +10.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -45.36% | +10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -3.40% | -1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -5.72% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 3.83% | -1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и SYLD
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.13%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 4.03% | -0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 11.48% | -5.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.53% | 21.53% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 20.91% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 22.96% | -7.53% |