Сравнение FVD с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
FVD и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FVD и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVD и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.62% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FVD показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 8.61% против 10.16% соответственно.
FVD
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 8.00%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- 6.65%
- 10 лет*
- 8.61%
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVD и QVAL
FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
FVD vs. QVAL — Ранг доходности на риск
FVD
QVAL
Сравнение FVD c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVD | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.21 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.85 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.70 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 7.34 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.21 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.46 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FVD и QVAL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVD и QVAL
Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что больше доходности QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVD и QVAL
Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.00% | -51.49% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.29% | -14.61% | +5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -27.17% | +10.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.25% | -51.49% | +16.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.57% | -2.87% | -2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -7.91% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 3.39% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVD и QVAL
Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 3.16%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.37%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVD | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 4.37% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.49% | 10.21% | -3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.56% | 20.19% | -7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.76% | 21.64% | -8.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.43% | 22.80% | -7.37% |