PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с QVAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с QVAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and QVAL (Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. FVD is passively managed, while QVAL is actively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.30%/yr vs 11.64%/yr for QVAL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.28%/yr for QVAL.

Доходность

Сравнение доходности FVD и QVAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 14.68%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям QVAL по среднегодовой доходности: 8.30% против 11.64% соответственно.

FVD

1 день
-0.59%
1 месяц
-1.04%
С начала года
2.21%
6 месяцев
2.80%
1 год
6.84%
3 года*
8.25%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.30%

QVAL

1 день
-0.23%
1 месяц
4.34%
С начала года
14.68%
6 месяцев
15.27%
1 год
29.65%
3 года*
21.66%
5 лет*
12.15%
10 лет*
11.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и QVAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.21%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		14.68%10.98%12.21%28.40%-11.80%34.40%-5.93%24.06%-17.28%25.59%

Correlation

The correlation between FVD and QVAL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.72

The correlation between FVD and QVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и QVAL

Секторы
FVD
QVAL

Финансовые услуги

19.1%

-

Коммунальные услуги

18.4%

-

Промышленность

14.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

11.6%
7.9%

Недвижимость

8.1%
2.0%

Здравоохранение

7.8%
11.1%

Технологии

6.1%
16.7%

Потребительский циклический сектор

5.6%
32.4%

Энергетика

4.0%
5.5%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.8%

Сырьевые материалы

2.1%
7.6%

Финансовые услуги

FVD
19.1%
QVAL

-

Коммунальные услуги

FVD
18.4%
QVAL

-

Промышленность

FVD
14.2%
QVAL
15.0%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.6%
QVAL
7.9%

Недвижимость

FVD
8.1%
QVAL
2.0%

Здравоохранение

FVD
7.8%
QVAL
11.1%

Технологии

FVD
6.1%
QVAL
16.7%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.6%
QVAL
32.4%

Энергетика

FVD
4.0%
QVAL
5.5%

Коммуникационные услуги

FVD
3.0%
QVAL
3.8%

Сырьевые материалы

FVD
2.1%
QVAL
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с QVAL:
QVAL с AVUVQVAL с VLUEQVAL с QQQQVAL с SNPEQVAL с VTVQVAL с VFLOQVAL с VBR

Доходность на риск

FVD vs. QVAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 2121
Ранг коэф-та Мартина
QVAL
Ранг доходности на риск QVAL: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QVAL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QVAL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QVAL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QVAL: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QVAL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c QVAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDQVALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.07

-1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
3.21

-2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.35

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

4.93

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.58

13.98

-11.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. QVAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QVAL равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и QVAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDQVALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.07

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.56

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FVD и QVAL

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, примерно равная максимальной просадке QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и QVAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDQVALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-51.49%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-6.04%

-1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-21.41%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-27.17%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-51.49%

+16.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.96%

-0.78%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.80%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.13%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и QVAL

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 2.62%, в то время как у Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDQVALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.62%

4.16%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.73%

10.06%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

14.44%

-4.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

21.63%

-8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.44%

22.79%

-7.35%

Сравнение комиссий FVD и QVAL

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и QVAL

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QVAL в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.31%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
QVAL
Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF		1.46%1.44%1.72%1.76%2.00%1.23%1.86%1.99%1.64%1.08%1.30%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVD and QVAL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QVAL has higher volatility (4.16%) compared to FVD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs QVAL's -51.49%.

On 10-year performance, QVAL leads with 11.64% vs 8.30% for FVD. On fees, QVAL is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QVAL has performed better with a 11.64% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QVAL is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.46% for QVAL.

They also come from different issuers: First Trust and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.28% for QVAL.

QVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и QVAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор