PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с FDL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - FVD is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Value Line Dividend Index, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FVD returned 8.63%/yr vs 10.98%/yr for FDL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FVD charges 0.61%/yr vs 0.43%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности FVD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 17.61%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.63% против 10.98% соответственно.

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%

FDL

1 день
2.42%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
12.71%
С начала года
17.61%
1 год
25.62%
3 года*
19.90%
5 лет*
14.10%
10 лет*
10.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		17.61%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Correlation

The correlation between FVD and FDL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2006 г.

0.86

The correlation between FVD and FDL shifts across timeframes, from 0.75 (1 year) to 0.86 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FVD и FDL

Секторы
FVD
FDL

Финансовые услуги

19.0%
15.2%

Коммунальные услуги

17.4%
6.5%

Промышленность

14.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
14.4%

Здравоохранение

8.2%
17.6%

Недвижимость

7.7%

-

Технологии

7.3%
1.4%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.7%

Энергетика

3.6%
25.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
10.6%

Сырьевые материалы

2.9%
0.3%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
FDL
15.2%

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
FDL
6.5%

Промышленность

FVD
14.3%
FDL
3.9%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
FDL
14.4%

Здравоохранение

FVD
8.2%
FDL
17.6%

Недвижимость

FVD
7.7%
FDL

-

Технологии

FVD
7.3%
FDL
1.4%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
FDL
4.7%

Энергетика

FVD
3.6%
FDL
25.7%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
FDL
10.6%

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
FDL
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с VOOFDL с SPHD

Доходность на риск

FVD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.18

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
3.33

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

6.02

-4.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

13.73

-9.01

FVD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и FDL

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-65.93%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-4.27%

-2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-12.24%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-16.46%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-41.40%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-9.61%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

1.87%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и FDL

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 4.24%, в то время как у First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.91%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.74%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.79%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

14.41%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

17.13%

-1.68%

Сравнение комиссий FVD и FDL

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDL в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и FDL

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности FDL в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.61%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and FDL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDL has higher volatility (4.91%) compared to FVD (4.24%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs FDL's -65.93%.

On 10-year performance, FDL leads with 10.98% vs 8.63% for FVD. On fees, FDL is cheaper at 0.43% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDL has performed better with a 10.98% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FDL has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 2.24% for FVD.

FVD is categorized as Mid Cap Value Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. FVD tracks Value Line Dividend Index, while FDL tracks Morningstar Dividend Leaders Index. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.43% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор