PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVD с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVD с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

FVD и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVD и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVD и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.84%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции FVD уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 8.64% против 11.48% соответственно.

FVD

1 день
0.21%
1 месяц
-5.37%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.48%
1 год
8.25%
3 года*
8.00%
5 лет*
6.69%
10 лет*
8.64%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с VYMFVD с SPHDFVD с HERDFVD с HDVFVD с VOO
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий FVD и FDL

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Доходность на риск

FVD vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVDFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

1.43

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.00

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.28

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.77

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.53

7.07

-3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVD vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVDFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.43

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.97

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.46

+0.13

Корреляция

Корреляция между FVD и FDL составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и FDL

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.30%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.30%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок FVD и FDL

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

FVDFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-65.93%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-11.58%

+2.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-16.46%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

-41.40%

+6.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.37%

-1.21%

-4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-9.72%

+4.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.33%

2.90%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и FDL

First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что FVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVDFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.71%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

8.23%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.53%

14.94%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.76%

14.32%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.43%

17.09%

-1.66%