PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FVD с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVD с COWZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FVD (First Trust Value Line Dividend Index Fund) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - FVD tracks the Value Line Dividend Index while COWZ tracks the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVD returned 6.79%/yr vs 11.26%/yr for COWZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVD charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FVD и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVD показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.89%.

FVD

1 день
2.07%
1 месяц
3.71%
6 месяцев
6.03%
С начала года
9.44%
1 год
13.39%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.63%

COWZ

1 день
1.88%
1 месяц
2.44%
6 месяцев
5.23%
С начала года
8.89%
1 год
19.72%
3 года*
12.35%
5 лет*
11.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVD и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		9.44%8.16%10.04%4.11%-5.18%25.08%-0.02%26.58%-3.49%12.51%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.89%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FVD and COWZ is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.77

The correlation between FVD and COWZ has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVD и COWZ

Секторы
FVD
COWZ

Финансовые услуги

19.0%

-

Коммунальные услуги

17.4%

-

Промышленность

14.3%
10.9%

Потребительский защитный сектор

11.1%
10.5%

Здравоохранение

8.2%
19.9%

Недвижимость

7.7%

-

Технологии

7.3%
19.9%

Потребительский циклический сектор

5.7%
14.3%

Энергетика

3.6%
11.6%

Коммуникационные услуги

2.9%
8.7%

Сырьевые материалы

2.9%
4.0%

Финансовые услуги

FVD
19.0%
COWZ

-

Коммунальные услуги

FVD
17.4%
COWZ

-

Промышленность

FVD
14.3%
COWZ
10.9%

Потребительский защитный сектор

FVD
11.1%
COWZ
10.5%

Здравоохранение

FVD
8.2%
COWZ
19.9%

Недвижимость

FVD
7.7%
COWZ

-

Технологии

FVD
7.3%
COWZ
19.9%

Потребительский циклический сектор

FVD
5.7%
COWZ
14.3%

Энергетика

FVD
3.6%
COWZ
11.6%

Коммуникационные услуги

FVD
2.9%
COWZ
8.7%

Сырьевые материалы

FVD
2.9%
COWZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Value Line Dividend Index Fund

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FVD:
FVD с SCHDFVD с FTCSFVD с HDVFVD с VYMFVD с HERDFVD с SPHDFVD с VOO
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FVD vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVD
Ранг доходности на риск FVD: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVD: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVD: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVD c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FVDCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.72

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.06
2.54

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.33

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.34

-4.62

FVD vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COWZ равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVD и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FVD и COWZ

Максимальная просадка FVD за все время составила -51.00%, что больше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVD и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVDCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.00%

-38.63%

-12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.23%

-5.95%

-1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.97%

-22.00%

+10.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.41%

-22.00%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-4.78%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.12%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FVD и COWZ

Текущая волатильность для First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) составляет 4.24%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 4.58%. Это указывает на то, что FVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVDCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

4.58%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.81%

8.09%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.03%

11.48%

-1.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.84%

17.66%

-4.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

19.87%

-4.42%

Сравнение комиссий FVD и COWZ

FVD берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVD и COWZ

Дивидендная доходность FVD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности COWZ в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.90%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FVD
First Trust Value Line Dividend Index Fund		2.24%2.36%2.23%2.34%2.20%1.75%2.31%2.03%2.50%2.10%2.04%2.34%

Часто задаваемые вопросы

FVD and COWZ have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWZ has higher volatility (4.58%) compared to FVD (4.24%). In terms of maximum drawdown, FVD dropped -51.00% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 11.26% vs 6.79% for FVD. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FVD has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 11.26% return vs 6.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for FVD.

FVD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 1.90% for COWZ.

FVD tracks Value Line Dividend Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.61% for FVD and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVD и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор