PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVC с TDIV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV).

FVC и TDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVC - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index. Фонд был запущен 18 мар. 2016 г.. TDIV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Technology Dividend Index. Фонд был запущен 14 авг. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVC и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVC и TDIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		-4.24%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-8.60%19.74%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		-2.59%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-3.18%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность -4.24%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции FVC уступали акциям TDIV по среднегодовой доходности: 6.62% против 15.77% соответственно.

FVC

1 день
3.01%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-4.24%
6 месяцев
-2.60%
1 год
1.27%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.41%
10 лет*
6.62%

TDIV

1 день
0.38%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-4.65%
1 год
29.22%
3 года*
22.26%
5 лет*
13.53%
10 лет*
15.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SCHGFVC с SPMOFVC с QTRFVC с MNAFVC с ARB
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с ETGTDIV с SPGP

Сравнение комиссий FVC и TDIV

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Доходность на риск

FVC vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCTDIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.25

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.87

-1.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.26

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.27

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.79

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCTDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.25

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.66

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.76

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.76

-0.38

Корреляция

Корреляция между FVC и TDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и TDIV

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности TDIV в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		2.35%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.49%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Просадки

Сравнение просадок FVC и TDIV

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, примерно равная максимальной просадке TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и TDIV.

Загрузка...

Показатели просадок

FVCTDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-31.97%

+1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-13.07%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-31.97%

+9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

-31.97%

+1.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-7.52%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.14%

-4.88%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.80%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и TDIV

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVCTDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.51%

6.10%

+1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

13.70%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

23.52%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

20.45%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

20.73%

-3.19%