PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVC с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVC с ROBT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FVC (First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF) and ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) are both exchange-traded funds - FVC is a Hedge Fund fund tracking the Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVC returned 4.98%/yr vs 2.38%/yr for ROBT. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FVC charges 0.71%/yr vs 0.65%/yr for ROBT.

Доходность

Сравнение доходности FVC и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FVC показывает доходность 17.30%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью 14.22%.

FVC

1 день
1.40%
1 месяц
11.30%
С начала года
17.30%
6 месяцев
17.97%
1 год
23.41%
3 года*
10.91%
5 лет*
4.98%
10 лет*
8.62%

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVC и ROBT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		17.30%2.12%12.43%-4.59%-6.03%21.92%12.71%19.28%-13.38%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%

Correlation

The correlation between FVC and ROBT is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.77

The correlation between FVC and ROBT has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FVC и ROBT

Секторы
FVC
ROBT

Технологии

29.0%
57.0%

Промышленность

27.8%
20.4%

Финансовые услуги

19.8%
1.6%

Здравоохранение

19.4%
7.4%

Энергетика

17.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

6.4%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.3%
4.1%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FVC
29.0%
ROBT
57.0%

Промышленность

FVC
27.8%
ROBT
20.4%

Финансовые услуги

FVC
19.8%
ROBT
1.6%

Здравоохранение

FVC
19.4%
ROBT
7.4%

Энергетика

FVC
17.5%
ROBT
1.5%

Потребительский циклический сектор

FVC
6.4%
ROBT
6.6%

Коммуникационные услуги

FVC
6.3%
ROBT
4.1%

Недвижимость

FVC
0.7%
ROBT

-

Сырьевые материалы

FVC

-

ROBT

-

Потребительский защитный сектор

FVC

-

ROBT
1.4%

Коммунальные услуги

FVC

-

ROBT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с FVC:
FVC с FVFVC с QQQFVC с SPMOFVC с SCHGFVC с ARBFVC с MNAFVC с QTR
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Доходность на риск

FVC vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVC
Ранг доходности на риск FVC: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVC: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVC: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVC c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVCROBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.32

+0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.55
1.88

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.22

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

1.42

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

4.09

+2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVC vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVC на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVC и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVCROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.09

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.35

+0.15

Просадки

Сравнение просадок FVC и ROBT

Максимальная просадка FVC за все время составила -30.96%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVC и ROBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVCROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.96%

-44.47%

+13.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-21.66%

+8.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.75%

-27.68%

+12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.62%

-43.26%

+20.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.73%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-15.97%

+8.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

7.53%

-4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FVC и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF (FVC) составляет 4.29%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что FVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVCROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

6.46%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.37%

17.51%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

23.32%

-10.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

25.18%

-8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

25.48%

-7.87%

Сравнение комиссий FVC и ROBT

FVC берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVC и ROBT

Дивидендная доходность FVC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FVC
First Trust Dorsey Wright Dynamic Focus 5 ETF		1.92%2.57%0.78%1.89%1.50%0.09%0.21%1.07%0.24%0.63%0.67%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVC and ROBT have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (6.46%) compared to FVC (4.29%). In terms of maximum drawdown, FVC dropped -30.96% vs ROBT's -44.47%.

On 5-year performance, FVC leads with 4.98% vs 2.38% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, FVC has been the lower-risk option at 4.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FVC has performed better with a 4.98% return vs 2.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.71% for FVC.

FVC has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 0.00% for ROBT.

FVC is categorized as Hedge Fund, while ROBT is Technology Equities. FVC tracks Dorsey Wright Dynamic Focus Five Index, while ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Their fees differ too: 0.71% for FVC and 0.65% for ROBT.

FVC currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVC и ROBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор